* Тикет. Электронный документ, содержащий информацию озаключенной сделке. Независимо от того, дается ли поручение клиентом потелефону или лично в его присутствии, поручение на сделку обязательно должнобыть оформлено. Исключение могут составлять дилерские сделки, проводимыетрейдером в рамках его полномочий. Вод тикетов в систему совершается дважды -старшим трейдером и специалистом раздела Back-office,что позволяет произвести двойную сверку. Тикет, прошедший двойную сверкуявляется первичным документом для раздела Back-office.Настройкой можно определить режим сверки - через двойной ввод или черезподтверждение. Второй вариант считается облегченным. Нумерация тикета уникальнав течении операционного дня. Префиксом считается дата операционного дня.
* Сделка. Электронный документ, автоматически формируемый на основесверенного тикета. Содержит информацию, необходимую для сверки и исполнениязаключенной сделки. Ручной ввод сделки возможен только в случае, если сделкабыла проведена в рамках договора, заключенного компанией со сторонней компаниейв качестве инвестора и является отражением отчета сторонней компании осовершенной сделке.
* Договор сделки (договор купли-продажи). Электронный документ,содержащий ключевые реквизиты договора по сделке между контрагентами ( илиподтверждение сделки, заключенной сторонней компанией по договору в которомкомпания является инвестором-клиентом). Состояние договора «заключен»позволяет перевести связанный с ним документ сделки в состояние «К исполнению».Если сделка не переведена в состояние «К исполнению», то заключенный договорможет быть изменен. Изменению подлежит информация о сторонах сделки, финансовыхсчетах и подписантах. Если изменяется внешняя сторона, то это не влечет засобой каких-либо препятствий. Если вместо компании проставляется кто-либодругой, то сделка становится клиентской и требует доработки в части открытияэтому третьему лицу бэк-офисного счета (при необходимости) и оформлениядоговора, в рамки которого и переводится данная сделка. Только послепроведенных изменений новый договор может быть подписан и сделка переведена всостояние «К исполнению». Если уже были проведены изменения по исполнениюсделки, то «переписать» договор невозможно. Код договора (контракта) остаетсястарым.
* Внутренний мемоордер (ВМО). Электронный документ, исполнениекоторого изменяет остатки на внутренних счетах аналитического учета и отражаетнекую операцию, произведенную для исполнения сделки (платеж, получениедокументов для перерегистрации и.т.д). Список ВМО, относящихся к одной сделкеобязательно имеет ссылку на ее системный номер.
* Распоряжение. Внутренний информационный документ, связанный поссылке со сделкой и формируемый для связи с «внешними» структурами -собственной расчетной системой, перерегистраторами, своим и стороннимидепозитариями. Отметка об исполнении данного распоряжения влечет порождение(по- возможности автоматическое) ВМО.
В системепредусмотрено ведение следующих журналов:
* журнал сделок;
* журнал ежедневного учета ценных бумаг;
* книга учета ценных бумаг;
* журнал ежедневного учета денежных средств;
* журнал (ведомость) денежных средств;
* журнал учета дилерских операций.
Содержаниестрок вышеуказанных журналов соответствует документу - «Стандарты внутреннегоучета операций с ценными бумагами для брокерско-дилерских компаний - членовНАУФОР.
Отчетностьклиенту и руководству формируется в системе на основе использования инструмента«Генератор отчетов», что позволяет корректировать выходные формы отчетов приизменении текущих стандартов и законодательства.
Технология
Принципыи правила.
* Предполагается, что в рамках системы существует устойчивоеразделение функций между разделами.
* Реализуется принцип единого информационного пространства, т.е. всятекущая информация (внутреннего и внешнего происхождения) должна быть доступнав необходимом объеме лицам, принимающим тактические, стратегические иполитические решения о купле/продаже.
* Предполагается, что учет сделок производится в системе внутреннегоаналитического учета автономно относительно внешних расчетной и депозитарнойсистем.
Сделкаимеет следующие состояния: «Принята», «Сверена», «К исполнению», «Завершена»,«Отработана», «Отменена», «На возврат», «Развалена».
Документ«Сделка» автоматически формируется на основании сверенных тикетов по принципудвойного ввода: сверяются тикеты, введенные трейдером и тикеты, введенные вразделе Back-office на основании бумажных тикетов,переданных старшим трейдером в Back-office. В этомсостоянии сделка может быть откорректирована при сверке и переведена в состояние«Сверена».
Состояние«Сверена» позволяет сформировать «Договор сделки» и, при изменении егосостояния на «Заключен» перевести сделку в состояние «К исполнению».
Состояние«К исполнению» не позволяет удалять и корректировать условия заключения сделки.Данное состояние инициирует формирование ВМО, определяющее исходное состояниеобязательств до исполнения сделки. Дальнейшие этапы исполнения сделкиопределяются по перечню связанных с эти документом ВМО и наличием остатков насчетах внутреннего учета как по ценным бумагам, так и по финансовым расчетам,поскольку все направления исполнения сделки- бухгалтерия (оплата), поставка ЦБи перерегистрация ЦБ - возможны одновременно.
Подостижению определенного «конечного» положения сделки (наличия остатков наопределенных внутренних счетах, говорящих об исполнении всех обязательств междуконтрагентами сделки) сделка переводится в состояние «Завершена».
Попроведению расчетов с клиентом или отнесению расходов по завершению дилерскойоперации сделка переводится в состояние «Отработана».
Состояние«Отменена» сделке присваивается согласно регламента возможности отмены сделки суказанием причины отмены. Удалению не подлежит.
Состояние«На возврат» сделке присваивается в том случае, если сделка имела состояние «Кисполнению», но в связи с обстоятельствами не может быть завершена ипринимается решение о прекращении дальнейшего исполнения сделки. Обязательноуказание причины изменения состояния. В этом состоянии сделка находится всевремя, пока не отрегулируются претензии сторон. Удалению не подлежит.
Состояние«Развалено» присваивается сделке, находящейся в состоянии «На возврат» послеурегулирования всех претензий сторон неисполненной сделки. Конечное состояние,позволяющее снять с учета обязательства по сделке.
Описаниеопераций
Список иописание операций напрямую связан с функциями, выполняемыми специалистамивыделенных выше разделов. Исходя из принципа устойчивого разделения функциймежду разделами краткий перечень операций по разделам включает:
а) Administration
* Ведение установок системы.
* Ведениежурналов жизнедеятельности системы.
* Ведениесловарей системы.
* Определениеправ и лимитов пользователей системы
* Формированиеотчетности руководству по балансу внутренней системыучета
б) Trading
* Первичный ввод досье контрагентов
* Вводпоручений на сделку/клиента в рамках полномочий
* Контрольне принятых к исполнению поручений на сделку
* Отказ висполнении поручения на сделку
* Вводтикетов
в) Sales, Asset Management
* Ввод и корректировка досье клиентов
* Открытиесчетов внутреннего аналитического учета клиентам
* Ведениедоговоров клиентов
* Формированиепоручений клиента
* Контрольисполнения поручений клиента
* Контрольсостояния счетов внутреннего учета клиентов
* Отчетностьперед клиентами
г) Back-office
* Ввод тикетов
* Корректировкадосье контрагентов
* Открытиевнутренних счетов аналитического учета контрагентам и компаниям
* Формированиеподтверждения клиенту
* Формированиеподтверждения контрагенту
* Корректировкасделки
* Формированиеи корректировка договора сделки
* ФормированиеВМО сделки как отражения проведенных операций поставки, оплаты, перерегистрацииправ собственности
* Формированиеи контроль исполнения документов- распоряжений
* Контрольисполнения сделки
* Контрольведения журналов
* Формированиеотчетности руководству
Системасоответствует стандартам НАУФОР. Не сертифицирована.
Предназначенадля автоматизации подразделений, ведущих внутренний учет операций на рынкеценных бумаг.
Позволяеторганизовать легко настраиваемую технологическую цепочку создания и оформлениянеобходимой документации в соответствии с положениями ФКЦБ и стандартами НАУФОРдля банков и финансовых компаний - профессиональных участников рынка ценныхбумаг.