Чаще всего банки классифицируют конкурентов по следующим группам:
– прямые конкуренты (традиционно входящие в число основных конкурентов): банки, имеющие высокие показатели роста и оказывающие (или могущие оказать) существенное влияние на основную деятельность;
– новые банки, в основном, иностранные или банки, расширяющие географическую сферу деятельности;
– потенциальные "новички" новые небанковские конкуренты.
Для анализа степени влияния конкурентов необходима информация о конкурентах.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
- наименование и организационно правовая форма (акционерный, паевой) специализация, основные учредители или пайщики, первые лица банка;
- величина уставного капитала (валютный и рублевый части) и его динамика;
- лицензированные виды деятельности банка;
- состояние филиальной сети;
- номенклатура основных видов продуктов и услуг (включая качество и цены);
- подробная организационная структура банка;
- наличие банков корреспондентов;
- наиболее крупные клиенты банка; данные об основных служащих, численности всего персонала, сис-мы оплаты и стимулирования труда).
КАЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- имидж конкурента на рынке;
- качество обслуживания;
- приверженность клиентов;
- рекламная стратегия;
- информация об операционной системе банка;
- стратегия разв-я конкурента.
Объем информации о каждом клиенте может отличаться как по числу количественных показателей, так и по качественным характеристикам.
Имея информацию о конкурентах, целесообразно проводить сравнительный анализ собственной деятельности банка по отношению к конкурентам. Он позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельности как собственно банка, так и у конкурентов. Эффективным инструментом для проведения сравнительного анализа традиционно служат матрицы.
Например, сравнение ценовых стратегий конкурентов по ряду услуг (клиентов).
Упрощенно "формулу" конкурентоспособности можно представить в виде:
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ = КАЧЕСТВО + ЦЕНА + УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Управление конкурентоспособностью банковских продуктов тесно связано с управлением его жизненным циклом. Жизненный цикл банковского продукта это разработка конкретно банковского товара, его выход на рынок и до момента своевременного устранения с рынка.
Управление жизненным циклом банковских товаров означает способность банка обеспечивать конкурентоспособную номенклатуру, а, следовательно, преимущества в конкурентной борьбе и устойчивое положение на рынке.
Управление банковскими рисками включает:
. классификацию рисков по их видам;
. выявление взаимозависимостей между различными группами рисков;
. определение целей и принципов управления рисками;
. выделение этапов управления рисками;
. выбор способов снижения рисков.
Риск - вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом (вариабельность дохода). Классификация рисков - многовариантна, строится в зависимости от выбранных критериев*.
Наиболее важную роль в деятельности кредитных организаций играют следующие риски:
. кредитный;
. портфельный (ценные бумаги);
. риск ликвидности;
. риск изменения процентных ставок;
. валютный (риск изменения стоимости активов и пассивов в национальной валюте при изменении валютного курса).
Цели управления рисками:
. избежать риска;
. удержать риск за инвестором;
. перевести риск на третье лицо.
Принципы управления рисками:
. нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал;
. тщательно просчитывать последствия риска;
. нельзя рисковать многим ради малого.
Этапы управления риском:
. определение сферы риска;
. количественная оценка риска;
. разработка программы мероприятий по снижению рисков;
. мониторинг (отслеживание) рисков.
Основные способы снижения риска:
. диверсификация (размещение в кредитном или инвестиционном портфеле различных по уровню доходности и степени риска активов);
. лимитирование - установление лимита (предельных сумм
кредитования, расходов и т.п.);
. самострахование - создание резервных и страховых фондов за счет кредитной организации;
. страхование - перенесение части риска на страховую компанию, которая возмещает полностью или частично ущерб кредитору при возникновении страхового случая;
. хеджирование;
. оценка кредитоспособности заемщика как способ снижения кредитного риска.
способность банка обеспечить полное и своевременное выполнение своих обязательств в денежной форме. Термин «ликвидность» означает легкость реализации, продажи, превращения матер, ценностей в ден. средства. Факторы обеспечения Л.б.: соблюдение определ. структуры активов банка по степени ликвидности; сопряженность активов и пассивов по срокам и суммам; высокое качество акта* вов и депозитов банков (повышение доли стабильной их части); возможность оперативного привлечения средств с межбанковского рынка, от центрального банка и путем использования новых финанс. инструментов; высокий уровень управления активами и пассивами банка.
Различают стационарную (на конкретную дату по балансу), текущую (за определенный период в прошлом) и перспективную ликвидность. Для оценки совокупной Л.б. их необходимо рассматривать в системе. Поддержание адекватной Л.б. обеспечивается в процессе управления ею и зависит от рейтинга банка. Управление Л.б. включает: разработку политики, предусматривающей постановку цели и задач, выбор методов оценки и регулирования ликвидности, установление лимитов, контр, цифр для показателей ликвидности; механизм управления (методики оценки, анализа и регулирования ликвидности); определение состава, функций и задач спец. подразделения, занимающегося управлением активами и пассивами; порядок принятия текущих и стратегич. решений; формирование информац. базы данных. Л.б. рассчитывается на основе данных баланса и оценки денежных потоков банка.
Для ее измерения используют коэффициенты ликвидности, устанавливаемые центральными банками и/или рассчитываемые коммерч. банками по собств. методикам. Центральные банки управляют Л.б., как правило, посредством миним. резервных требований и установления коммерч. банкам нормативов ликвидности. Напр., во Франции, Германии, России коэффициенты Л.б. устанавливаются центральными банками. В то же время в США и ряде др. стран каждый банк самостоятельно рассчитывает показатели, необходимые ему для управления собственной ликвидностью.
В России предусмотрены след. нормативы ликвидности коммерч. банков: мгновенной (Н2), текущей (НЗ), долгосрочной (Н4), общей (Н5), по операциям с дра- гоц. металлами (Н14). Они характеризуют отноше* ния: Н2- высоколиквидных активов к обязательствам по счетам до востребования; НЗ - суммы ликвидных активов к обязательствам банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней; Н4 - долгосрочной задолженности банку со сроком погашения свыше 1 года к сумме долгосрочных источников (собств. капитала и обязательств банка сроком свыше 1 года); Н5 - суммы ликвидных активов к суммарной величине активов; HI 4- суммы высоколиквидных активов в драгоц. металлах к обязательствам банка в драгоц. металлах до востребования и со сроком востребования в ближайшие 30 дней.
Ежемесячно все коммерч. банки России представляют в ЦБ РФ отчет о состоянии назв. показателей. Нормативы Л. установлены в Инструкции ЦБ РФ № 31 от 30 января 1996, основанной на рекомендациях Базельского комитета по разработке экономим, нормативов деятельности коммерч. банков. Управление Л.б. направлено на предотвращение и устранение как недостатка, так и излишка ликвидности. Недостаточная Л.б. может привести к неплатежеспособности банка. С др. стороны, чрезмерная Л.б. может неблагоприятно повлиять на его доходность. Т.о., Л.б. в известной мере является альтернативой банковской рентабельности.
Поскольку ликвидность коммерческого банка является сложным понятием, ее невозможно оценить с помощью одного показателя, для этого должна использоваться сис-ма показателей, каждый из которых отражает отдельный момент обеспечения ликвидности банка. Все эти показатели можно разбить на группы по признаку экономической однородности, например, следующие:
- показатели достаточности собственных средств;
- показатели соотношения активных и пассивных операций по содержанию и срокам их осуществления;
- показатели качества активов, уровня рискованности отдельных активных операций;
- показатели, характеризующие привлеченные средства (степень диверсификации депозитных операций, объем и качество привлеченных ресурсов);
- показатели финансовой устойчивости.
Управление ликвидностью банка
Ликвидность банка является одной из важнейших характеристик его надежности. Под управлением ликвидностью понимается способность удовлетворять спрос на финансовые ресурсы со стороны клиентов банка в течении операционного дня с приемлемым уровнем издержек.
Поток наличности от погашаемых кредитов и других финансовых инструментов, покупаемых депозитов, платежей клиентов на свои счета должен быть достаточен для выдачи новых кредитов и покупки активов, для проведения платежей со счетов клиентов по их распоряжениям, выплаты депозитов (и процентов по ним). Клиенты могут предъявить спрос на ресурсы с целью изъять депозиты, осуществить платежи или взять кредит, в т.ч. для коррекции собственной ликвидности.
Наиболее важные задачи обеспечения ликвидности состоят в поддержании оптимума между ликвидностью и прибыльностью, а также обеспечении сбалансированности между сроками вложений по активам и пассивам. Для поддержания текущей ликвидности банк должен иметь достаточный запас ликвидных активов, что накладывает ограничения на вложения в низколиквидные активы (кредиты).