Системы скоринга обычно основываются на дискриминантных моделях или аналогичном им методе под названием «логическая регрессия» (логит), в которых используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. Если такой балл превышает критический уровень, кредит в случае отсутствия другой компрометирующей информации будет предоставлен. Если балл потенциального заемщика не достигает критического уровня, и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. В числе важнейших переменных, используемых в подобных системах, - рейтинги кредитного бюро, возраст, семейное положение, число иждивенцев, наличие дома в собственности, уровень дохода, наличие домашнего телефона, количество и виды банковских счетов, род занятий и продолжительность работы на последнем месте.
Основополагающая идея балльной оценки кредита заключается в том, что банк может вычленить финансовые, экономические и мотивационные факторы, отделяющие хорошие кредиты от плохих путем анализа крупных групп клиентов, являющихся в прошлом заемщиками. В соответствии с этой идеей некоторые финансовые и прочие факторы, отделявшие хорошие кредиты от плохих в прошлом, могут с некоторым риском ошибки использоваться для подобного выделения и в будущем. Очевидно, данное предположение может оказаться ошибочным в случае кардинального изменения экономических условий или иных факторов, что является одной из причин частого пересмотра испытанных систем балльной оценки по мере выявления более точных показателей [24].
Системы кредитного скоринга обычно базируются на 7-12 пунктах заявки на потребительский кредит и предусматривают присвоение каждому пункту некоторого балла (от 1 до 10). Например, анализ потребительских кредитов, выданных банком, может показать, что при отделении «хороших» кредитов (т.е. кредитов, погашенных своевременно) от «плохих» (т.е. кредитов, погашенных со значительным опозданием или не погашенных вовсе) следующие факторы являлись значимыми (таблица 2).
Таблица 4 – Факторы, определяющие качество кредита
| Факторы, определяющие качество кредита | Балл | ||
| 1 | Сфера занятости клиента: | ||
| профессиональный менеджер | 10 | ||
| квалифицированный рабочий | 8 | ||
| студент | 5 | ||
| неквалифицированный рабочий | 4 | ||
| работник, занятый неполный рабочий день | 2 | ||
| 2 | Обеспеченность жильем: | ||
| дом в собственности | 6 | ||
| аренда дома или квартиры | 4 | ||
| проживание с другом или родственником | 2 | ||
| 3 | Кредитный рейтинг: | ||
| отличный | 10 | ||
| средний | 5 | ||
| отсутствие информации | 2 | ||
| плохой | 0 | ||
| 4 | Продолжительность работы на данном месте: | ||
| более одного года | 5 | ||
| не более одного года | 2 | ||
| 5 | Продолжительность проживания по данному адресу: | ||
| более одного года | 2 | ||
| не более одного года | 1 | ||
| 6 | Указанное клиентом число иждивенцев: | ||
| Продолжение таблицы 4 | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| нет | 3 | ||
| один | 3 | ||
| два | 4 | ||
| более трех | 2 | ||
| 7 | Наличие банковских счетов: | ||
| только сберегательный счет | 3 | ||
| только чековый счет | 2 | ||
| нет | 0 | ||
| Примечание – Составлено по [14, с.56] | |||
Минимальный итоговый балл клиента по приведенной выше модели из 8 факторов составляет 43, минимальный – 9. предположим, что из проанализированных задним числом кредитов заемщикам, чей балл не превышал 28 пунктов, 40% кредитов (или 1200) оказались «плохими» и были списаны на убытки. Сумма подобных убытков составляла в среднем по одному кредиту 600 долл. При совокупном убытке в 720 тыс. долл. Из всех «хороших» кредитов лишь 10% (300 кредитов) имели балл не выше 28. С учетом средних убытков в 600 долл. убытки по данным «хорошим» кредитам с низким баллом составили 180 тыс. долл. Таким образом, если кредитный инспектор банка использует в качестве критического балла, или точки отсчета, показатель в 28 пунктов, банк сэкономит 540 000 долл. (720 000 – 180 000). Путем выдачи только тех кредитов, по которым балл заемщика составляет не менее 29 пунктов. Менеджеры банка могут экспериме6нтировать с другим критическим баллом для того, чтобы определить, при каком критическом уровне достигается максимальная сумма чистой экономии на убытках по потребительским кредитам банка.
Большая часть потребительских кредитов (погашаемых в рассрочку, так и единовременно) имеет чаще фиксированную процентную ставку, нежели плавающую, зависящую от конъюнктуры денежного рынка. Одной из причин нечастого использования плавающих ставок выступает относительно короткий срок кредитования. При выдаче потребительских кредитов под плавающие ставки последние обычно привязаны к ставке для предпринимательских фирм.
2 СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
2.1 Организация кредитной политики в банках второго уровня Республики Казахстан
Банковская система Казахстана является олигополистической. На три крупнейших банка - АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем», АО «Народный Банка Казахстана» - приходится 60,95% активов всей банковской системы. Для целей определения анализа деловой активности были взяты финансовые данные по 10 крупнейшим банкам Республики Казахстан по состоянию на 01.02.2007 г. Эти данные приводятся в таблице 3.
Таблица 5- Анализ активов банков второго уровня (данные в млрд. тг.) за 2006 год
| Наименование банка | Валюта баланса | Ликвидные активы | Капитал 1-ого уровня | Обязательства перед клиентами | Финансовые активы | Материальные активы |
| АО Казкоммерцбанк» | 286.04 | 12.62 | 25.37 | 359.52 | 257.72 | 4.42 |
| АО«Банк ТуранАлем» | 228.68 | 11.50 | 22.35 | 335.54 | 215.17 | 1.46 |
| АО «Народный Банка Казахстана» | 219.11 | 13.45 | 16.76 | 333.15 | 201.10 | 7.07 |
| АО «АТФБ» | 68.00 | 7.49 | 5.48 | 234.40 | 63.30 | 1.83 |
| АО«БанкЦентрКредит» | 59.66 | 6.75 | 4.99 | 233.75 | 55.41 | 1.22 |
| АО«Ситибанк Казахстан» | 29.24 | 3.13 | 5.47 | 215.72 | 28.19 | 0.49 |
| АО «Нурбанк» | 46.95 | 11.39 | 5.70 | 214.82 | 44.48 | 0.65 |
| АО «ДАБ ABNAMROБанкКазахстан | 29.88 | 2.36 | 5.38 | 209.46 | 27.95 | 1.02 |
| АО «Евразийский банк» | 32.55 | 2.78 | 4.32 | 207.76 | 30.87 | 0.28 |
| АО «Темiр банк» | 24.22 | 2.47 | 3.83 | 210.59 | 21.98 | 1.27 |
| Прочие | 179.56 | 14.61 | 32.46 | 301.52 | 162.15 | 8.89 |
| Примечание – Составлено на основе отчета Национального банка Республики Казахстан о состоянии банковского сектора РК в 2006 году | ||||||
Активы банковской системы Казахстана, часто называемой "лучшей в СНГ", за последние два года росли стремительными темпами, достигнув на сегодняшний день $7,4 миллиарда, или около 30 процентов ВВП (на 01.01.2006 г. - $5,4 миллиарда). Активы банков увеличились в тенговом выражении с 795,2 млрд. в конце января до 1,146 млрд. в конце декабря 2006г. Разница составила 350,8 млн. или 44,1 %.В январе 2007г. активы банков уже равнялись в тенге 1,126,6 млрд. тг. В валютном эквиваленте размер активов составил на конец января и декабря 2006г соответственно 5,241,2 млн. $ и 7,365 тыс. $. Рост равнялся 2,141 млн. $ или 40,5%. Т.е. в валютном исчислении рост был немного меньше и был вызван ростом доллара. В начале 2007г. активы банков в долларах составили цифру $7250,7 млн.
На фоне благоприятных макроэкономических условий и продолжающегося роста ресурсной базы, банки значительно активизировали свою деятельность на кредитном рынке. На 1 декабря 2006 года общий объем кредитования банками отраслей экономики вырос до 659,3 млрд. тенге, из которых 377,2 млрд.тенге. приходится на средне- и долгосрочные кредиты (таблица 5).
Агентство Moody's в сентябре 2006 года повысило кредитный рейтинг Казахстана до инвестиционного уровня "Ваа3", что способствует росту конкуренции со стороны западных банков, и рынков капитала а стабильный рост активов крупнейших внутренних инвесторов - пенсионных фондов - еще значительнее удешевляет стоимость заемных средств для крупных местных компаний и позволяет им привлекать "длинные" деньги.
Таблица 6 - Позиции крупнейших банков в совокупном кредитном портфеле банков за 2004-2006гг.
01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | ||||
| Ссуды клиентам | тыс. USD | Позиция | тыс. USD | Позиция | тыс. USD | Позиция |
| Казкоммерцбанк | 388362 | 32.1% | 466539 | 24.2% | 951 135 | 28.3% |
| ТуранАлем | 213555 | 17.6% | 388 306 | 20.1% | 756 525 | 22,5% |
| Народный банк | 160975 | 13,3% | 356355 | 18.5% | 562280 | 16.7% |
| АТФБ | 34726 | 2.9% | 60261 | 3.1% | 166975 | 5.0% |
| Центр кредит | 63520 | 5.2% | 86297 | 4.5% | 145178 | 4.3% |
| Ситибанк Казахстан | 8857 | 0.7% | 68620 | 3.6% | 101290 | 3.0% |
| Темирбанк | 40987 | 3.4% | 61 790 | 3.2% | 96805 | 2.9% |
| Нурбанк | 5786 | 0.5% | 40179 | 2.1% | 70855 | 2.1% |
| Каспийский | 11896 | 1.0% | 23022 | 1.2% | 54700 | 1.6% |
| АБН АМРО | 26917 | 2.2% | 31803 | 1.6% | 43459 | 1.3% |
| Итого по крупным банкам | 955581 | 78.9% | 1583172 | 82.1% | 2949202 | 87.7% |
| Прочие банки | 255306 | 21.1% | 344 704 | 17.9% | 414 730 | 12.3% |
| Всего по банковской системе | 1210887 | 100.0% | 1927876 | 100.0% | 3363932 | 100.0% |
| Примечание – Составлено на основе отчета Национального банка Республики Казахстан о состоянии банковского сектора РК в 2006 году | ||||||
Другим недостатком, с которым часто сталкивалась инспекция при проверке качества активов, является недостаточность залогов и кредитование финансово неустойчивых субъектов. На начало текущего года 2007г кредитный рынок обладал следующими характеристиками (таблица 6) [25] .