Показатель уровня просроченной задолженности в анализируемом периоде не изменился и остался на уровне 1,3%. Практически на том же уровне осталась и просроченная задолженность физических лиц (она варьировалась от 3,3 до 3,5%). Доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банков в I квартале 2008 г. снизилась с 2,2 до 2,1%. Таким образом, все важнейшие показатели системного кредитного риска в рассматриваемый период формально не увеличились. Однако надо учитывать, что это происходило в условиях очень быстрого роста кредитов. Последствия же этого роста скажутся только через некоторое время, когда начнут проявляться потенциальные кредитные риски, а кредитная экспансия исчерпает свои ресурсы.
Данные по динамике кредитов и кредитных рисков банковского сектора представлены в таблице 2.
Таблица 2.Динамика кредитов и кредитных рисков банковского сектора
| Показатель | 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.08 | 01.04.08 | 01.05.08 |
| Кредиты всего, млрд. руб.в т.ч. просроченная задолженность, млрд. руб. | 6368,476,4 | 9438121,1 | 14258,8184,1 | 16072,4209,4 | 16453,4217,2 |
| Удельный вес кредитов в активах, % | 65,9 | 67,8 | 70,9 | 75,4 | 75,7 |
| Кредиты нефинансовым организациям, млрд. руб.в т. ч. просроченная задолженность, млрд. руб. | 4397,155,9 | 6147,870,2 | 931686,1 | 10253,497,9 | 10585,7102,7 |
| Кредиты физическим лицам,млрд. руб.в т. ч. просроченная задолженность, млрд. руб. | 1055,819,9 | 1882,750,6 | 2971,196,5 | 3198,6110,5 | 3342,6112,7 |
| Кредиты банкам, млрд. руб.в т. ч. просроченная задолженность, млрд. руб. | 6680,2 | 1035,60,2 | 1418,10,2 | 1921,70,6 | 1820,91,6 |
| Удельный вес просроченной задолженности по всем кредитам, % | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле, % | 3,2 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | Нет данных |
| Удельный вес просроченной задолженности в кредитах физическим лицам, % | 1,9 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
В январе – апреле 2008 г. вложения банков в ценные бумаги практически не возросли, существенно не изменилась и их структура. По состоянию на 01.05.2008 г. в структуре приобретенных ценных бумаг доминировали долговые обязательства (69,7%). В структуре портфеля долговых обязательств банков наибольший удельный вес занимали долговые обязательства Российской Федерации (30,7%), облигации российских предприятий (24,4), долговые обязательства иностранных предприятий и банков (12), долговые обязательства российских банков (10,7%).
В этот период на 11% снизились вложения российских банков в долевые ценные бумаги, наблюдалось также незначительное увеличение рыночных рисков банковского сектора (с 38,7 до 40,6% от величины капитала).
Данные по динамике вложений в ценные бумаги и рыночных рисков банковского сектора представлены в таблице 3.
Таблица 3.Динамика вложений в ценные бумаги и рыночных рисков банковского сектора
| Показатель | 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.08 | 01.04.08 | 01.05.08 |
| Ценные бумаги, приобретенные банками, млрд руб. | 1400,1 | 1745,4 | 2250,6 | 2252,5 | 2268,4 |
| Доля ценных бумаг в активах, % | 14,4 | 12,5 | 11,2 | 10,6 | 10,4 |
| Вложения в долговые обязательства, млрд руб. | 998,0 | 1251.4 | 1541,4 | 1563,9 | 1580,4 |
| Вложения в долевые ценные бумаги, млрд руб. | 127,1 | 185 | 316,3 | 285,5 | 281,5 |
| Рыночный риск к капиталу, % | 33,6 | 45,1 | 38,7 | 40,6 | Нет данных |
За первые 4 месяца 2008 г. средства клиентов выросли на 15,9%, т.е. заметно больше, чем за аналогичный период 2007 г. (9,9%). Средства организаций на расчетных счетах увеличились на 9,2%, однако в апреле они уменьшились на 11,8%, что, очевидно, в определенной степени связано с уплатой квартальных налоговых платежей в апреле 2008 г. Темпы роста депозитов юридических лиц в рассматриваемом периоде составили 11,2% (за январь – апрель 2007 г. – 13,4%). Вклады физических лиц увеличились на 6,2% (за 4 месяца 2007 г. – на 9%). Сумма же выпущенных банками облигаций выросла на 13%, сумма выпущенных векселей – на 13,1%, привлеченные межбанковские кредиты – на 15,7% (в том числе МБК от банков-нерезидентов – на 10%). Таким образом, в абсолютном выражении привлеченные ресурсы банков росли в основном за счет депозитов физических и юридических лиц и кредитов от банков-нерезидентов.
Ликвидность банковского сектора в январе – апреле 2008 г. имела тенденцию к снижению, однако запас ее пока находится на приемлемом уровне.
Данные по динамике привлеченных средств и ликвидности банковского сектора представлены в таблице 4.
Таблица 4.Динамика привлеченных ресурсов и ликвидность банковского сектора
| Показатель | 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.08 | 01.04.08 | 01.05.08 |
| Средства клиентов всего,млрд. руб.в т.ч. депозиты юридических лиц,млрд руб.депозиты физических лиц,млрд руб.средства организаций на расчетных счетах, млрд руб. | 5960,51271,12761,21694,4 | 8626,22146,73809,72399,8 | 12252,335205159,23232,9 | 12896,23611,75313,63528,9 | 12952,33915,15479,73110 |
| Выпущенные банками облигации,млрд руб. | 67,3 | 168,3 | 290,2 | 311,1 | 328,1 |
| Банковские векселя и акцепты, млрд руб. | 614,5 | 790,5 | 822.2 | 815 | 862.3 |
| Межбанковские кредиты, млрд руб. | 1086,4 | 1730,5 | 2807,4 | 2999,2 | 3249 |
| Межбанковские кредиты от банков-нерезидентов, млрд руб. | 784 | 1364,8 | 2136,1 | 2197,4 | 2352,4 |
| Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2), % | 54,7 | 51,4 | 48,4 | 40,2 | Нет данных |
| Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (Н3), % | 73,7 | 76,8 | 72,9 | 68,7 | Нет данных |
Финансовые результаты по банковскому сектору в целом за I квартал 2008 г. и за январь – апрель 2008 г. очень неплохие (показатель прибыли больше, чем за аналогичный период 2007 г.). Вместе с тем не может не настораживать резкий рост числа убыточных банков в 2008 г., что, безусловно, свидетельствует о росте системных рисков.
Данные по динамике финансовых результатов деятельности банковского сектора представлены в таблице 5.
Таблица 5.Динамика финансовых результатов деятельности банковского сектора
| Показатель | 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.08 | 01.04.08 | 01.05.08 |
| Прибыль, млрд руб. | 262 | 372 | 508 | 135 | 178 |
| Количество убыточных кредитных организаций | 14 | 18 | 11 | 86 | 125 |
| Убытки кредитных организаций всего, млрд руб. | 7,9 | 0,8 | 0,9 | 3,4 | 2,7 |
2.2 Несовершенство современной банковской системы России
Главный вопрос, связанный с банковской системой, – это всегда вопрос о ее качестве, то есть о ее жизнестойкости и эффективности функционирования в составе и интересах экономической системы страны в целом. Целесообразно выяснить, на сколько имеющаяся банковская системы в России соответствует всему выше причисленному.
Менее чем за 20 лет своего существования банковская система России претерпела ряд серьезных испытаний, включая финансовый кризис 1998 и 2004 гг., продемонстрировав при этом хорошую выживаемость. Несмотря на тяжелые потрясения и в целом неблагоприятную экономическую и политическую внешнюю среду, банковский сектор достойно вышел из кризисного состояния и даже превзошел докризисный уровень своего развития и продолжает развиваться, несмотря на вызовы нового мирового кризиса.
Из ранее изложенного видно, что внешне в банковской системе России все обстоит вполне благополучно. Однако в ней существуют изъяны, которые трудно не заметить. С одной стороны, это огосударствление финансовой системы, с другой, – это проникновение иностранного капитала. И если первый чреват лишь возможной потерей эффективности, то второй процесс носит фактически необратимый характер – центры принятия важных экономических решений уходят за рубеж. К тому же последнее с большей степенью вероятности может привести к новому системному финансовому кризису, вследствие возможных массовых дефолтов по накопленным внешним долгам частного сектора, которые только в России составляют порядка 150 млрд. долл. США, из которых в 2008 году необходимо рефинансировать около 80 млрд. долл. США.
Помимо перечисленных проблем современная банковская система России столкнулась с отмыванием и легализацией через банки денежных средств, полученных преступным путем.
В условиях обострившейся банковской конкуренции особо остро выявилась еще одна проблема – проблема выживания региональных банков, которые все больше вытесняются с местных рынков филиалами крупных московских банков.
Таким образом, подводя итог описанным выше недостаткам банковской системы России на современном этапе, можно сделать вывод, что в современных условиях банковская система усложняется, появляются новые проблемы, требующие разрешения. Поэтому обеспечение стабильного развития и финансовой устойчивости банковской системы является важной задачей на сегодняшней день, но это невозможно сделать без равноправного партнерства государства в лице его финансовых регуляторов, а так же всех участников финансового рынка.
2.3 Основные взгляды относительно дальнейшего развития банковской системы России