Торговля на "Форекс" (стр. 6 из 18)

Самый важный и заключительный критерий при выборе валюты для краткосрочной спекулятивной торговли должен максимально соответствовать текущей технической картинке и технике торговли и/или системе торговли, которую Вы собираетесь использовать. Как мы говорим в этом курсе, особенно о моей технике торговли, только максимальное соответствие диаграммы к одному из шаблонов, используемых мной, становится фактором определения для выбора специфической валюты для специфической торговли. Особенно важно, если в данный момент рынок находится в непосредственной близости к некоторому ключевому техническому уровню.

Я согласен, что возможно и необходимо торговать различными парами валют. Однако, моя личная практика показывает, что наличие одновременных позиций на различных валютных парах распыляет внимание трейдера. Довольно трудно одновременно следить за всеми парами валют. Поэтому, я одновременно держу открытые позиции не более чем на двух, или очень редко - на трех парах валют. В некоторых случаях (например, при торговле USD/CHF и EUR/USD), я часто использую "замену". То есть я анализирую одну из них, чтобы на основе этого анализа торговать другой валютой.

Швейцарский франк в основном не имеет собственной, ярко выраженной особенности на рынке. На крупном масштабе это - не больше чем "полномочия" относительно Евро. В то же самое время он имеет высокую активность, большую амплитуду колебаний и совершенную ликвидность. Эти "качества" позволяют USD/CHF быть одной из самых привлекательных валютных пар для спекулятивной торговли.

Было бы лучше следовать за первоначальным планом с самого начала до конца, если бы некоторые драматические перемены не требовали обзора и рассмотрения.

Закрытие позиции и взятие прибыли.

В своем методе торговли я использую несколько различных способов взятия прибыли и закрытия прибыльных позиций. Выбор одного или другого в реальной рыночной ситуации зависит от текущей технической картины, наличия или отсутствия торговых сигналов, времени, рыночной скорости, амплитуды и последовательности предыдущих колебаний, коротких и среднесрочных направлений тенденции, и т.д. Абсолютно невозможно описать каждую комбинацию различных факторов, и я думаю, что мы можем сделать это только позже в процессе практического обучения в реальных рыночных условиях. Здесь я дам Вам только несколько общих подсказок о том, как и когда прибыльная позиция должна быть закрыта и взята прибыль.

1. Взятие прибыли в момент получения сигнала об открытии позиции в противоположном направлении.

На первый взгляд такой способ торговли может показаться вообще идеальным. Кажется, что такой способ позволил бы торговцу оставаться на рынке навсегда путем переключения позиций от "длинных" к "коротким", беря прибыль и потери, каждый раз полностью переворачиваясь в противоположном направлении. Однако, из-за миллиона очевидных причин такой сценарий почти абсолютно невозможен, особенно при торговле внутри дня. Даже если Вы исключаете такие факторы, как физическая невозможность управлять рынком в течение целого дня пять дней в неделю, и что большинство сделок обычно заканчивается меньшим количеством прибыли, все равно не разумно пробовать поймать каждое внутридневное колебание. В течение дня, когда трейдер ограничен временными рамками и рыночным пространством, тактика “ударил и убежал” могла бы считаться наиболее достаточной и эффективной. Эта тактика не дала бы торговцу возможность переключаться от одной позиции к противоположной, не рискуя каждый раз прибылью, так как он ждет сигнала для взятия прибыли и открытия позиции в противоположном направлении.

Средний дневной диапазон даже на самых волатильных и активных валютах обычно не превышает 180-200 pips, а время жизни внутридневной позиции редко длится больше чем несколько часов, а иногда, даже минут. Очевидно, чтобы сформировать ежедневный диапазон и оставаться внутри него в течение 24-часов, рынок должен колебаться в этом диапазоне, двигаясь вверх и вниз через одни и те же уровни несколько раз в день. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что рынок дает возможность войти в противоположные позиции на одном ценовом уровне, но в различные моменты дня, тактику, основанную на торговых сигналах нельзя считать слишком эффективной. Конечно, есть некоторые исключения из правил. Я думаю, что тактика, описанная выше, может использоваться в тех случаях, когда в течение дня рынок приближается к главным и долговременным линиям тенденции, поддержкам и сопротивлениям и границам различных формирований, все из которых могут быть идентифицированы на долговременных диаграммах, начинающихся дневных. В этих случаях трейдер также получает возможность не только ликвидировать выгодную, но и открыть новую по той же самой цене, но в противоположном направлении.

2. Взятие прибыли при ускорении рынка или снижении его активности.

Этот критерий может также использоваться как сигнал к взятию прибыли. К сожалению, практически никогда не возможно знать точно, что уменьшение рыночное активности означает, будто рынок готовится повернуться в противоположном направлении, или начальное движение продолжится после небольшого количества колебаний и бокового тренда. Однако, есть некоторые признаки, которые могут помочь Вам определить дальнейшие рыночные намерения. Прежде всего, обычно поворот случается не сразу. Это занимает некоторое время, чтобы изменить направление движения на противоположное. Также, рынок обычно формирует острую вершину или основание (форма V-формирования) при достижении реального экстремума, даже если этот экстремум - локальный и может быть замечен на внутридневных графиках. Так, если рынок сформировал острую вершину или основание и затем движется боком после некоторой коррекции, это может быть сигналом о взятии прибыли. Если есть плоская поверхность, сформированная на вершине или в основании диапазона, то рынок наиболее вероятно продолжит свое движение или, по крайней мере, будет расширяться в этом же самом направлении (Фигура 4.3).

3. Взятие прибыли, основанное на времени.

Это - один из самых простых и разумных путей взятия прибыли. Как описано в главе, касающейся вопросов торговли, рынок имеет собственные определенные циклы деятельности. Эти циклы изменяются время от времени, но их легко идентифицировать после некоторого наблюдения. Некоторые из тех циклов могут иногда идентифицироваться на основании, что рынок делает крайности в некоторые периоды времени дня. Если такой образец замечен и доказан, то это дает торговцу не только возможность ликвидировать позицию по почти лучшей цене, но также открыть другую позицию в противоположном направлении.

Другой путь взятия прибыли, например, за 30-40 минут перед концом европейской сессии. Взятие прибыли может начаться, когда начнется коррекция главного движения дня, или в самом конце дня торговли перед закрытием NY сессии.

Чтобы определить при внутридневной торговле, заканчивается движение или нет, мы должны посмотреть на краткосрочные диаграммы – от 5 минут до 15 минут. Если ваша позиция имеет текущую прибыль, а последний экстремум имеет плоскую вершину или основание, то лучше немного подождать перед взятием прибыли. Если рынок останавливается на долгое время и не делает новых "High" (или "Low") в пределах периода времени, равного тому, которое требуется, чтобы совершить движение, то позиция должна быть ликвидирована, а прибыль зафиксирована. Этот критерий очень прост, если обратиться к реальной торговле. Все, что надо - сосчитать количество баров на 5-минутных диаграммах. Если число баров после формирования рынком последнего экстремума равняется или превышает число баров, которые сформировали последнюю волну, то пришло время выходить (Фигура 4.4).

Figure 4.4

4. Взятие прибыли, основанное на амплитуде дневного диапазона.

Этот способ также должен работать хорошо и, по крайней мере, статистически, имеет большой смысл. Вычисляя средний дневной диапазон, например, за несколько прошлых месяцев, мы можем легко спрогнозировать возможный диапазон текущего дня. Позиция могла бы быть ликвидирована и взята прибыль, как только рынок достигает своих среднедневных диапазонов, то есть полностью выполняет ежедневную задачу. Такой подход обычно хорош, когда позиция открыта после того, как рынок уже сформировал некоторый внутридневной диапазон, и время (в отношениях к циклическим изменениям) также принято во внимание.

Итак, мы имеем различные подходы к закрытию выгодной позиции, но также важно помнить, что временные рамки для каждого трейда должны быть спланированы заранее. Было бы лучше следовать за первоначальным планом с начала до конца, если бы некоторые драматические изменения не потребовали его пересмотра.

Глава 5.

Переход к позиции с одновременным переворотом.

Ликвидация позиции с одновременным открытием новой в противоположном направлении - метод, который я применяю часто. В большинстве случаев я применяю его для время ликвидации нерентабельной позиции, но есть случаи, в которых перемена происходит при ликвидации позиции с прибылью. Между этими двумя случаями есть основное различие, и имеет смысл рассматривать их отдельно.

1. Одновременный переворот и ликвидация проигрышной позиции.

Одновременное открытие новой позиции в противоположном направлении и ликвидация предыдущей - весьма нормальное и естественное действие для меня. Почему нет? Если вещи пошли не так, как надо (не так, как я надеялся в начале при создании моего плана торговли) и так как рынок должен идти куда-нибудь и есть только два возможных направления, то тогда я не колеблюсь. Я должен открыть позицию, куда рынок идет, вместо того, чтобы сидеть и не делать ничего после того, как остановки были вызваны. Я стараюсь не иметь мнения относительно будущего рыночного поведения и его направления. Я не чувствую никаких психологических проблем относительно ликвидации одной позиции и открытия противоположной. Действительно, почему я должен волноваться, будет ли там действительно подтверждение рынком противоположного направления, а это возможность зарабатывать деньги торговлей любым путем? Получая подтверждение, что рынок не собирается следовать в направлении, первоначально выбранном в соответствии с моим начальным планом, было бы весьма логично попробовать достигнуть успеха, полностью изменяя позицию. В таких случаях новая позиция обычно открывается автоматически во время срабатывания остановок. Мое единственное беспокойство - то, что такое действие всегда должно быть частью начального плана торговли. Подобно остановкам, размещаемым в соответствии с правилами, которые мы обсуждали, открытие новой позиции с переворотом также должно быть выполнено с использованием подобной тактики.