Страхование предпринимательских рисков в деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества (стр. 5 из 9)

T (Technical) -технические ущербы (разрушения производственных систем, возникновение различных видов аварий);

E (Ecological) -экологические последствия (количеств выбросов в окружающую среду, загрязненные площади);

L (Labor) -материальные потери имущества, наступление ответственности перед третьими лицами, ущерб от неплановых простоев производства.

Указанные показатели рассчитываются для каждого сценария наступившего рискового события, последовавшего за ним ущерба, а также с учетом возможной частоты возникновения подобного сценария.

Полученные данные используются для определения степени (вероятности наступления) риска по следующей формуле:

, где

R- степень (вероятность наступления) оцениваемого риска;

i- множество всех сценариев оцениваемых рисковых событий [1; N];

p- вероятность конкретного i-го сценария;

- ожидаемая частота наступления конкретного i-го сценария;

D_i- ущерб в конкретном i-ом сценарии, причем D (Damage) - переменная величина, зависящая от вида ущерба, и если

D = H, то R- риск, связанный с угрозой жизни и здоровью людей,

D = T, то R- технический риск,

D = E, то R- экологический риск,

D = L, то R- финансовый риск.

Анализ рассчитанных показателей степеней рисков позволяет количественно описать уровень безопасности деятельности, адекватно учесть национальные особенности, выявить "узкие места", выбрать более удачные варианты по снижению риска, обосновать выбор программ по повышению безопасности, и в будущем прогнозировать и по возможности учитывать вероятные потери. Данный метод может быть представлен в виде алгоритмической программы, содержащей периодически пополняющуюся статистическую базу данных о наступивших рисковых ситуациях и ущербах в данной сфере деятельности и смежных областях.

Процедура количественной оценки степеней рисков состоит из двух основных этапов: идентификация рисковых ситуаций и сам расчет. Аналогично можно представить алгоритм предложенной программы (см. Рис.3).

Идентификация рисков.

Существо этого этапа - сбор информации по всей деятельности предприятия, выявление и "количественное" описание опасностей. Например, составляется список предприятий-изготовителей ПВН, которую планируется поставить покупателям. По каждому из них составляется отдельный список оборудования, выход из строя которого может привести к аварии, задержке (перерыву в производстве), т.е. неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств по договору и т.д. Причем для каждой единицы такого оборудования желательно собрать информацию о его типе и местонахождении на конкретном предприятии, технологических характеристиках, сроке ввода в эксплуатацию, сроках прошедших и предстоящих ремонтов и освидетельствований, стоимости и т.д. Сбор данных по конкретному предприятию проводится на основе запрашиваемой документации. Кроме того, необходима информация о составе персонала и его действиях при возникновении аварий и чрезвычайных ситуациях.

Расчет риска.

При расчете моделируются различные рисковые случаи, частота которых определяется на основе статистических данных об имевших место в данной отрасли отказах оборудования, отклонениях от технологических режимов, ошибках персонала, внешних воздействиях.

Далее, для каждого вероятного рискового случая собирается набор возможных сценариев развития - цепочек неблагоприятных событий, и рассчитывается частота возникновения каждого и последних.

На основе всех полученных данных вычисляются ожидаемые рисковые сценарии по всей совокупности деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества, оценивается оптимальный размер ущерба, выявляются основные составляющие рисков.

На основе результатов количественного анализа рисков разрабатывается программа мер по профилактике неблагоприятных событий и противодействию им в ходе их развития.

2.3 Моделирование процесса страхования предпринимательских рисков в деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества

При страховании предпринимательских рисков в деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества в отношения вступают два субъекта: страхователь (в лице ФГУП "Рособоронэкспорт") и страховщик (профессиональная страховая организация). Рассмотрим специфику поведения и цели каждого из них при заключении договора страхования.

Предположим, ФГУП "Рособоронэкспорт" планирует заключить договор страхования своих финансовых инвестиций. Целью такого страхования является защита инвестиционных вложений от возможных потерь, возникающих вследствие неблагоприятного, непредсказуемого изменения конъюнктуры рынка, а также ухудшения иных условий для эффективного осуществления инвестиционной деятельности. Характер деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества определяет и характер подлежащих страхованию рисков - в данном случае производится страхование от коммерческих рисков (при осуществлении инвестиций внутри страны).

Рисунок 3. Алгоритм оценки рисков в зависимости от сценариев рисковых событий и с учетом деления ущерба на несколько показателей, связанных со степенью конкретного сценария риска

Обозначим: p- вероятность наступления страхового случая (таковыми здесь являются возможные потери инвестора, а также неполучение им намеченной прибыли в результате оговоренных событий), b- сумма страхового взноса, уплачиваемая страхователем в определенном порядке, C- страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страхователю при наступлении страхового случая, причем величина C не превышает суммы величины страхуемых инвестиций и оговоренного объема прибыли.

Ожидаемый выигрыш страховой компании складывается из двух частей:

при наступлении страхового случая страховщик выплачивает сумму страхового возмещения, получив лишь сумму страхового взноса;

В этом случае ее выигрыш будет отрицательным и составит

(здесь мера риска равна произведению суммы ожидаемого ущерба на вероятность того, что ущерб произойдет).

если страхового случая за весь период действия договора страхования не произойдет, страховая компания получает чистый положительный выигрыш за счет уплаченной страхователем страховой премии, который составит

.

Очевидно, что страховая компания пойдет на риск заключения договора страхования лишь в том случае, если общая сумма ее выигрыша окажется положительной:

.

После несложных преобразований получим:

. Последнее и есть условие заключения договора страховой компанией. Однако чтобы установить соотношение между b и C необходимо обладать статистическими данными об имевших место потерях (убытках и неполученной прибыли) при осуществлении инвестиционной деятельности.

Для страхователя же является актуальным вопрос, в каких случаях стоит рисковать своими средствами в размере уплачиваемой страховой премии, а в каких - нет.

Ожидаемый выигрыш страхователя также складывается из двух частей:

,

или после преобразований:

.

Как было сказано выше, страховщик заключает договор страхования в том случае, если

, или, что то же самое, если . Это означает, что ожидаемая сумма выигрыша страхователя всегда будет отрицательна. Отсюда возникает закономерный вопрос - так выгодное ли это дело страхование (с точки зрения потенциального страхователя)? Страховать (заключать договор страхования и уплачивать страховую премию в пользу страховщика) или не страховать?

Дело в том, что страхователь должен оценивать не просто ожидаемую величину выигрыша, а ее полезность. Иными словами, жертва (в данном случае - сумма уплачиваемой страховой премии) оправдана, если рискуя только этими средствами страхователь избегает очевидно бóльших потерь.

Рассмотрим задачу принятия решения при различных функциях полезности.

При пропорциональном (нейтральном) отношении полезность общего результата равна

. Эта сумма будет положительной, если , т.е. . Последнее противоречит условию страхования со стороны страховщика ( ), а следовательно можно утверждать, что при нейтральном отношении страхование производиться не будет.

При осторожном отношении полезность общего результата равна:

.

Условие

требует, чтобы . После некоторых преобразований из последнего выражения следует условие страхования при осторожном отношении: