Организация риск-менеджмента в банке (стр. 6 из 7)

Функции риск-менеджмента

Функции объекта управления Функции субъекта управления

Приложение Б

Схема организации риск-менеджмента

Рисунок 1

Приложение В

Классификация банковских рисков[26]

Рисунок 1

Приложение Г

Цели задачи и принципы политики управления банковскими рисками

Рисунок 1

Политика управления банковскими рисками

Цели Задачи Принципы

Приложение Д

Таблица Д.1 – Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам[27]

Рисунок Д.1 – Удельный вес просроченной задолженности и задолженности по кредитам в разрезе видов деятельности ссудозаемщиков на 1.01.06 (%)[28]

Рисунок Д.2 – Качество кредитного портфеля банковского сектора на 1.01.06 (%)[29]

Таблица Д.2 – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий-ссудозаемщиков по отраслям экономики*[30]

Рисунок Д.3 – Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятий-ссудозаемщиков (%)[31]

Приложение Е

Рисунок Е.1 –Величина и удельный вес рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора[32]

Таблица Е.1 –Структура рыночного риска банковского сектора[33]

Приложение Ж

Рисунок Ж.1 –Динамика изменения объема наиболее ликвидных активов банковского сектора[34]

Рисунок Ж.2 –Показатели ликвидности банковского сектора (средние хронологические годовые значения)[35]

Рисунок Ж.3 –Структура ссудной задолженности и привлеченных банковским сектором депозитов по срокам[36]

Таблица Ж.1 –Соотношение долгосрочных активов и пассивов банковского сектора *[37]

Таблица Ж.2 –Соотношение краткосрочных активов и пассивов банковского сектора*[38]

Приложение К

Основные результаты анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования [39]

Количество кредитных организаций, запрошенных Терр. Учреждениями	196
Количество кредитных организаций, представивших анкету	190

№ п/п	Содержание вопроса	Кредитные организации ответившие:	Количество банков
1	Проводится ли кредитной организацией стресс-тестирование?	ДА	153
		НЕТ	37
2	Использовались ли при организации стресс-тестирования подходы рекомендованные Банком России	ДА	139
		НЕТ
3	Какие виды рисков (кредитный, рыночный, риск ликвидности, операционный) учитываются в ходе стресс-тестирования?	Кредитный	129
		Рыночный	126
		Риск ликвидности	141
		Операционный	71
4	Какова периодичность проведения стресс-теста? По видам риска:	В среднем по кредитным организациям, рассчитывающим стресс-тест по каждому виду риска
	Кредитный	6 раз в год
	Рыночный	в среднем 5 раз в год + 3 банка ежедневно
	Риск ликвидности	в среднем 9 раз в год + 7 банков ежедневно
	Операционный	7 раз в год
5	Исходя из имеющегося на настоящий момент портфеля активов банка, какие риски на ваш взгляд наиболее значимы? (перечислить в порядке убывания значимости)	Виды рисков	Количество банков
		Кредитный	см. приложение 1а
		Рыночный
		Ликвидности
		Операционный
6	Какие методики стресс-тестирования используются кредитной организацией?	Сценарный анализ	128
		Анализ чувствительности портфеля	86
		Расчет максимальных потерь	95
7	В случае использования сценарного анализа каким образом формируются сценарии?	На основе:
		исторических событий	100
		гипотетических событий	123
8	В кредитной организации разработаны количественные методы, позволяющие оценить вероятность дефолта каждого конкретного заемщика или проводится распределение заемщиков по их кредитоспособности на основе экспертного суждения.	количественные методы	80
		экспертная оценка	145
9	По мере изменения рыночной и общеэкономической конъюнктуры, а также рискового профиля кредитной организации производится ли актуализация параметров стресс-теста?	ДА	134
		НЕТ	31
10	Отражены ли во внутренних документах организации обязательность и порядок проведения стресс-тестирования?	ДА	110
		НЕТ	65
11	Доводятся ли до руководства кредитной организации результаты стресс-тестирования?	ДА	144
		НЕТ	23
12	Учитываются ли результаты стресс-тестирования при формировании (корректировке) политики управления рисками банка?	ДА	139
		НЕТ	26

Распределение банковских рисков по значимости

Вид Риска\Место	1-е место	2-е место	3-е место	4-е место	5-е место	Всего
Кредитный	144	6	0	0	0	150
Рыночный	7	42	82	6	0	137
Риск ликвидности	10	114	28	10	2	164
Операционный	0	8	24	58	0	90

Приложение Л