Тип портфеля — это его инвестиционная характеристика, основанная на соотношении дохода и риска.
Существуют три типа портфеля:
- портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за счет процентов и дивидендов - портфель дохода;
- портфель, направленный на преимущественный прирост курсовой стоимости входящих в него ценных бумаг, - портфель роста;
- смешанный вариант: портфель роста и дохода.
Под управлением портфелем ценных бумаг понимают применение к совокупности различных видов ценных бумаг определенных методов и технологических возможностей, которые позволяют:
-сохранить первоначально вложенные средства,
- достигнуть максимального уровня инвестиционного дохода,
- обеспечить инвестиционную направленность портфеля.
Выделяют несколько ключевых этапов инвестиционного процесса и управления портфелем ценных бумаг:
1) Определение инвестиционных целей и типа портфеля.
2) Определение стратегии управления портфелем.
3) Проведение анализа ценных бумаг и формирование портфеля.
4) Оценка эффективности портфеля.
5) Ревизия портфеля.
Список использованной литературы
1. "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", Положение ЦБР №254-П от 26.03.2004 г.
2. "О рынке ценных бумаг" Федеральный закон от 22.04.1996 N39-ФЗ.
3. "О банках и банковской деятельности" Федеральный закон от 02.12.1990 N395-1 (ред. от 27.07.2010).
4. «Об обязательных нормативах банков». Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. №110-И.
5. Банковское дело: управление кредитной организацией: Тавасиев А.М. учебное пособие. - Москва: "Дашков и К", 2007. -668с.
6. Банковское дело: Лаврушин О. И. - М.: КНОРУС, 2006. -768с.
7. Банковские риски, Лаврушин О.И., М., КНОРУС, 2007г, 231с.
8. «Ценные бумаги для бизнеса» Никонова И.А. – Москва:, 2006, с.75.
9. Рынок ценных бумаг. В.А. Галанова, А.И. Басова М: Финансы и Статистика, 2005, с.82.
10. Применение теории инвестиционного портфеля. Чикишева Н.М. - СПб.: СПбУЭФ, 2004, с.53.
11. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Буренин А.Н. – М.: 1ФКК, 2007, с.72.
12. Малая энциклопедия трейдера – 7-е изд. Найман Э.Л. – М.: Альпина бизнес букс, 2006, с.24.
13. Управление инвестициями: Фабоцци Фрэнк Дж.Университетский учебник. – М., 2008, с.216.
14. Новое в законодательстве о ценных бумагах: сборник документов, Москва, Омега – Л, 2005, с. 176.
15. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009 – 360 с.
16. http://www.consultant.ru/
17. http://ru.wikipedia.org/