5. Анализ внешней и внутренней среды организации (основные факторы внешней и внутренней среды,SWOT-анализ, характеристика угроз и возможностей).
Процентные доходы и расходы. Обеспечение уровня среднерыночных процентных ставок по операциям привлечения ресурсов и кредитования с учетом возможности отклонения в благоприятную сторону с позиции влияния на финансовые показатели Банка, возникающей в результате создания неценовых конкурентных преимуществ кредитных и депозитных продуктов, позволит Банку сохранить относительно высокий уровень процентного спрэда, увеличить объемы по активно-пассивным операциям и достичь целевых финансовых показателей
Непроцентные доходы и расходы. Банк определяет на 2010-2012 гг. высокую приоритетность деятельности, результатом которой является рост комиссионных доходов, как самых низкорисковых доходов, обеспечивающих Банку стабильные поступления и независимость от колебаний на фондовых и кредитных рынках.
Высокий уровень комиссионных доходов станет следствием роста и диверсификации клиентской базы, повышения универсальности, успешного функционирования системы комплексного предложения банковских продуктов и применения клиентоориентированного подхода. В целях повышения уровня комиссионных доходов формирование линейки банковских продуктов будет осуществляться на основании результатов маркетинговых исследований и прогнозов при выполнении следующих обязательных условий:
Достаточный объем реализации. Включение новой услуги в продуктовую линейку Банка будет осуществляться при условии превышения установленного минимального порога доли рынка по банковскому продукту над прогнозируемой долей рынка вновь внедряемого продукта, рассчитанной как соотношение между потенциальным объемом клиентов и потенциальным объемом клиентов - потребителей данной услуги.
• Достаточный уровень рентабельности. В линейке банковских продуктов и услуг будут только те продукты и услуги, рентабельность от предоставления которых превысит минимально установленный показатель рентабельности по соответствующей группе продуктов, за исключением сопутствующих продуктов, предоставление которых создает ценность для основных высокорентабельных направлений.
Основными принципами деятельности Банка по предоставлению банковских продуктов и услуг, реализация которых будет способствовать увеличению непроцентных доходов, станут:
• скорость - продленный операционный день, оперативное проведение платежей, развитие технологий по системе самообслуживания клиентов;
• качество - единые корпоративные стандарты качества;
• доступность - развитие каналов продаж с учетом клиентских предпочтений, в том числе дистанционных каналов с использованием современных технологий;
• комплексность - предоставление широкого спектра пакетных предложений;
• индивидуальный подход к каждому клиенту.
Система управления рисками:
Развитие организационной и информационно-методической системы применения процедур ограничения и нейтрализации принимаемых рисков будет способствовать повышению корпоративной культуры управления рисками и успешной реализации стратегических целей.
Наиболее существенная модернизация коснется системы управления кредитными рисками. Основной задачей в данном направлении станет разработка единой методологической базы, связывающей задачи управления кредитными рисками с задачами финансового менеджмента и развития бизнеса.
Главным принципом совершенствования системы управления кредитным риском станет обеспечение динамичного развития бизнеса. В разных секторах действия кредитных рисков определены следующие виды рисковых стратегий, как обеспечивающие достижение поставленной цели:
1. Розничное кредитование.
1.1. Долгосрочные кредитные продукты - локализационная стратегия, направленная на ограничение объемов повышенных рисков.
1.2. Кредитные продукты, не относящиеся к долгосрочным:
• диверсификационная стратегия, предусматривающая оптимальное соотношение между риском и доходностью (преимущественное применение);
• толерантная стратегия, предполагающая выбор кредитных операций с высокой доходностью и с высокой степенью риска (ограниченное применение).
2. Корпоративное кредитование.
2.1. Средние и крупные кредиты - локализационная стратегия.
2.2. Микро-кредиты:
• диверсификационная стратегия (преимущественное применение);
• толерантная стратегия (ограниченное применение).
Развитие системы управления кредитными рисками будет осуществляться в следующих направлениях:
• совершенствование системы внутренних кредитных рейтингов заемщиков по отраслевым, внутриотраслевым и бизнес-сегментам, в результате которого будут созданы ско-ринговые программные розничные продукты и скоринговые продукты для малого бизнеса (микрокредитование);
• совершенствование действующих процедур управления кредитным риском, разработка системы оценки целесообразности (рейтинга экономической приоритетности) проведения работы с конкретной просроченной задолженностью или определения оптимального объема ресурса для работы с конкретной просроченной задолженностью в зависимости от соотношения суммы выгоды банка и суммы затрат, в зависимости от истории успешности работы по аналогичным фактам просроченной задолженности;
• совершенствование системы оперативного управления кредитным риском, результатом которого станет формирование отдельных компетенций для проведения (раздельно) бизнес-процессов по первичному андеррайтингу, выдаче кредита и последующему кредитному мониторингу, а также создание специализированной «коллекторской» службы;
• совершенствование системы минимизации риска посредством разработки системы оптимизации лимитов по сегментам и параметрам кредитования.
Важной составляющей стратегического плана совершенствования управлением риском является развитие Системы автоматизированного управления кредитным риском, что позволит обеспечить оперативный контроль рисков за счет стандартизованной оценки заемщиков по утвержденным критериям (нишевым, финансовым, залоговым), повысить эффективность бизнес-процесса в целом за счет оптимизации затрат на работу с просроченной задолженностью, развивать методики стресс-тестирования.
Развитие системы управления операционными рисками Банка будет произведено посредством реализации следующих этапов:
• Построение системы мониторинга рисковых событий и разработка программы минимизации уровня операционного риска, принимаемого Банком, которая предусматривает определение центров регистрации рисковых событий, определение размера и лимитов принимаемого операционного риска, разработку антикризисной программы, формирование системы мониторинга рисковых событий и минимизации операционного риска.
• Внедрение стандартизированного подхода в соответствии с Базелем II.
В рамках деятельности по совершенствованию системы управления рисками потери деловой репутации запланированы внедрение организационной модели, предусматривающей установление лимитов и контроль процедур оценки риска, внедрение системы мониторинга рисковых событий, ежедневная оценка уровня репутационного риска на основе скоринговой модели, анализ долгосрочных тенденций, разработка моделей реагирования в зависимости от уровня риска.
В целях совершенствования системы управления риском ликвидности и процентным риском предусмотрено построение системы предупреждающих индикаторов увеличения концентрации рисков для среднесрочного и долгосрочного временного горизонтов и системы комплексной оценки адекватности ликвидности.
Развитие системы управления фондовым и валютным рисками будет производиться посредством автоматизации процесса расчета и контроля достижения целевых уровней, внедрения системы стресс-тестирования портфеля ценных бумаг, разработки структуры лимитов на операции с ценными бумагами и совершенствования системы управления валютным риском.
С целью повышения эффективности управления финансовой деятельностью начнет функционировать Комитет по управлению активами и пассивами, который станет координирующим органом, осуществляющим поиск тактических решений по обеспечению сбалансированности и согласованности деятельности по привлечению и размещению для максимизации доходности активно-пассивных операций при оптимальных рисках для выполнения общей Стратегии Банка.
Политика по размещению/привлечению должна быть сбалансирована с точки зрения следующих факторов:
- риски ликвидности;
- процентные риски;
- валютные риски;
- риски соблюдения нормативов;
- рыночные возможности организации.
Балансировка данных факторов будет производиться на базе разработанного сценария потока активов/пассивов с заданным коридором срочности, ценовым диапазоном и альтернативным набором инструментов размещения/привлечения. Для обеспечения комплексной оценки множественных факторов будет создана автоматизированная система подготовки и контроля исполнения решений Комитета. Перспективы развития «Запсибкомбанк» ОАО определяются его потенциалом и состоянием российского рынка банковских услуг, который характеризуется следующими тенденциями:
Преобладание благоприятных прогнозов относительно роста российской экономики в 2010-2012 годах. По прогнозам Министерства финансов Российской Федерации ВВП увеличится на 3,1%, 3,4% и 4,2% соответственно; возрастут денежные доходы населения. В предстоящий трехлетний период главной целью единой государственной денежно-кредитной политики остается снижение инфляции до 9-10% в 2010 году и 5-7% в 2012 году. При сохранении антиинфляционной направленности денежно-кредитной политики действия Банка России в области денежно-кредитного регулирования в краткосрочном периоде в значительной степени будут связаны с минимизацией негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса на российскую экономику. Все это окажет положительное влияние на развитие банковского сектора. Вместе с тем ожидается сохранение отдельных очагов нестабильности, обусловленных реализацией отложенных корпоративных дефолтов, существенным уровнем безработицы и относительно высоким уровнем просроченной задолженности.