В 2009 году происходило существенное сокращение объема выдаваемых банковских кредитов, что привело к снижению годовых темпов прироста задолженности по кредитам нефинансовым организациям и физическим лицам.
Темпы прироста задолженности по кредитам нефинансовым организациям в рублях и иностранной валюте (в рублевом выражении), по предварительным данным, за январь - сентябрь 2009 года значительно снизились - до 1,6% по сравнению с ростом на 29,1% за январь - сентябрь 2008 года. Годовой темп прироста этого показателя на 1.10.2009 составил 5,7% по сравнению с 44,1% на соответствующую дату 2008 года. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях и иностранной валюте (в рублевом выражении), за январь - сентябрь 2009 года сократилась на 9,9% по сравнению с ростом на 35,2% за январь - сентябрь 2008 года. Задолженность по кредитам физическим лицам на 01.10.2009 сократилась в абсолютном выражении по сравнению с аналогичной датой 2008 года на 9,9% (на 01.10.2008 - прирост на 50,7%).
Значительное уменьшение рублевой депозитной базы, произошедшее в начале года, а также продолжающееся сокращение поступлений средств, привлекаемых на международных финансовых рынках, существенно ограничивали предложение кредитов со стороны российской банковской системы. В этот же период продолжился рост просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям и населению. Это стало дополнительным фактором, обусловившим ограничение предложения кредитов, так как вынуждало банки действовать более осторожно в связи с ухудшением качества банковских активов и финансового состояния многих заемщиков. Кроме того, на динамике кредитных агрегатов отразилось снижение спроса на кредиты в условиях общего спада экономической активности и высокой стоимости заимствований на внутреннем рынке. Реализация кредитных рисков в российском банковском секторе и высокая стоимость фондирования для кредитных организаций обусловили в конце 2008 - начале 2009 года рост процентных ставок по кредитам нефинансовым организациям, приостановившийся под влиянием мер, принятых Банком России.
Просроченная задолженность по банковским кредитам нефинансовым организациям и населению в первой половине 2009 года росла быстрыми темпами. Она увеличилась с 415 млрд. рублей на 01.01.2009 до 824 млрд. рублей на 01.07.2009. В дальнейшем ее рост замедлился, а в сентябре наблюдалось ее некоторое снижение. На 01.10.2009 она составляла 948 млрд. рублей.
В связи с ростом "плохих" активов кредитные организации создают значительные резервы на возможные потери. Размер этих резервов увеличился с 1023 млрд. рублей на 01.01.2009 до 1824 млрд. рублей на 01.10.2009.
Несмотря на быстрый рост резервов на возможные потери, достаточность капитала банковского сектора увеличивается. На 01.01.2009 она составляла 16,8%, на 01.10.2009 - 20,3% (при нормативном значении 10%).
На постепенное улучшение ситуации существенное влияние оказывали антикризисные меры Правительства Российской Федерации и Банка России. Одним из факторов смягчения проблемы "плохих" активов является наметившееся во второй половине 2009 года оживление экономики.
Проблема "плохих" долгов продолжает оставаться одной из центральных с точки зрения развития состояния банковской системы и экономики. Данная проблема учитывается Банком России при проведении им денежно-кредитной политики.
Динамика денежной базы в широком определении, характеризующей денежное предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, отражала основные изменения ситуации на денежном рынке и проводимой денежно-кредитной политики. В январе 2009 года в условиях значительного оттока капитала частного сектора произошло резкое (на 22,4%) сокращение денежной базы, в основном за счет существенного снижения наличных денег (на 14,5%) и остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России (более чем в 2 раза), превысившее их уменьшение, традиционное для первого месяца года.
Уменьшение денежной базы в январе 2009 года было связано с ростом спроса экономических субъектов на иностранную валюту. Проведение Банком России масштабных валютных интервенций в рамках политики постепенной девальвации рубля привело к снижению международных резервов органов денежно-кредитного регулирования, рассчитанных по текущим кросс-курсам иностранных валют к доллару США, на 40,2 млрд. долларов США, а суммарное изъятие ликвидности с рынка в результате этих операций было сопоставимо с общим снижением денежной базы. Отток ликвидности из банковского сектора в январе 2009 года частично компенсировался увеличением задолженности кредитных организаций по кредитам Банка России. Валовой кредит Банка России банкам в январе 2009 года возрос на 325,3 млрд. рублей (на 8,8%).
На фоне снижения девальвационных ожиданий участников рынка объем денежной базы в феврале - марте 2009 года существенно не менялся, оставаясь на уровне примерно 4,3 трлн. рублей.
За апрель - сентябрь 2009 года в условиях закрепления позитивных внешнеэкономических тенденций, укрепления валютного курса рубля, смягчения бюджетной политики объем денежной базы возрос на 11,7%. В этот период объем наличных денег в составе денежной базы увеличился на 5,8%. Рост ликвидности в банковском секторе в апреле - сентябре 2009 года проявился также в увеличении объема депозитов кредитных организаций в Банке России на 32,8%.
Основными источниками увеличения денежной базы за апрель - сентябрь 2009 года были операции Банка России на внутреннем валютном рынке и рост чистого кредита федеральному правительству. В условиях повышения притока иностранной валюты на российский рынок и формирования тенденции к укреплению валютного курса рубля прирост международных резервов органов денежно-кредитного регулирования, рассчитанных по текущим кросс-курсам иностранных валют к доллару США, за апрель - сентябрь 2009 года составил 29,6 млрд. долларов США, а суммарный приток ликвидности в банковский сектор в результате этих операций - около 0,8 трлн. рублей. Сопоставимым по объему источником роста денежной базы в этот период было увеличение чистого кредита федеральному правительству, что было связано с принятым решением об использовании средств Резервного фонда для финансирования дефицита федерального бюджета. Увеличение уровня банковской ликвидности было связано также с возобновлением с апреля 2009 года операций по размещению временно свободных средств федерального бюджета на банковские депозиты.
Учитывая экономические тенденции, действующие в 2009 году, Банк России скорректировал параметры денежной программы на 2009 год.
Оценка величины денежной базы в узком определении на конец 2009 года снижена с 6,1 - 6,6 трлн. рублей - до 5,0 трлн. рублей, то есть предполагаемый темп прироста этого показателя за 2009 год составит 14%. В соответствии с уточненным прогнозом платежного баланса прирост чистых международных резервов в программе может составить около 0,9 трлн. рублей, а сокращение чистых внутренних активов - 0,3 трлн. рублей. В расчетах также учитывались предусмотренные в уточненном федеральном бюджете на 2009 год объемы финансирования его дефицита за счет Резервного фонда. Были также скорректированы и другие показатели денежной программы.
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦1.01.2009¦1.10.2009¦1.01.2010¦Прирост за¦
¦ +---------+---------+---------+ 2009 год ¦
¦ ¦ факт ¦ факт ¦ прогноз ¦ ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦Денежная база (узкое определение) ¦ 4 392 ¦ 3 955 ¦ 5 008 ¦ 616 ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦ - наличные деньги в обращении ¦ 4 372 ¦ 3 869 ¦ 4 909 ¦ 537 ¦
¦ (вне Банка России) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦ - обязательные резервы ¦ 20 ¦ 85 ¦ 99 ¦ 79 ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦Чистые международные резервы ¦ 11 199 ¦ 11 275 ¦ 12 095 ¦ 895 ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦ - в млрд. долларов США ¦ 381 ¦ 384 ¦ 411 ¦ 30 ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦Чистые внутренние активы ¦ -6 807 ¦ -7 320 ¦ -7 086 ¦ -280 ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦Чистый кредит расширенному ¦ -7 152 ¦ -5 872 ¦ -4 867 ¦ 2 286 ¦
¦правительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦ - чистый кредит федеральному ¦ -6 343 ¦ -4 744 ¦ -4 047 ¦ 2 297 ¦
¦ правительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦ - остатки средств ¦ -809 ¦ -1 128 ¦ -820 ¦ -11 ¦
¦ консолидированных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и государственных внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фондов на счетах в Банке России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦Чистый кредит банкам ¦ 2 515 ¦ 1 024 ¦ 159 ¦ -2 355 ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦ - валовой кредит банкам ¦ 3 692 ¦ 1 805 ¦ 1 355 ¦ -2 337 ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦ - корреспондентские счета ¦ -1 177 ¦ -780 ¦ -1 195 ¦ -19 ¦
¦ кредитных организаций, депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ банков в Банке России и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инструменты абсорбирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ свободной банковской ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
¦Прочие чистые неклассифицированные¦ -2 170 ¦ -2 473 ¦ -2 379 ¦ -210 ¦
¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+----------+
Заключение
В заключении работы можно отметить, что денежные потоки являются основой функционирования любой организации, в том числе банков. Денежные средства – это наиболее ограниченные ресурсы, соответственно их необходимо эффективно использовать. Движение денежных средств в банках легко проследить: они аккумулируют временно свободные средства населения, организаций, государства, а затем инвестируют их, выдавая кредиты, приобретая ценные бумаги и т.д. Грамотное управление денежными потоками позволит банку долго оставаться «на плаву», т.е. сохранять свои позиции и увеличивать их в дальнейшем.