Риск менеджера (стр. 2 из 11)

Решение – без предохранителя. Да, здравый смысл нас не обманывает, подсказывая, например, что охрана не может быть дороже того, что она охраняет...

Все сказанное о предохранителе верно, если шансы «без аварии» и «авария» равновероятны, т. е. мы не можем предпочесть ни того ни другого. В жизни же обычно вероятность несчастья все же меньше, чем пятьдесят процентов, – в противном случае мы из беды бы не вылезали.

Но как же быть с риском, если несчастье маловероятно? К сожалению, ни интуиция, ни здравый смысл тут не помогут. Нужен расчет, кстати, совсем несложный. Суть его заключается в том, что прежде чем складывать материальные потери для каждого из возможных решений, нужно их умножить на вероятность того, что данный ход «противника» будет иметь место. Скажем, для случая, когда предохранитель стоит 50 рублей, а ремонт 150 рублей, если вероятность аварии равна 0,2, а безаварийной работы – соответственно 0,8, расчет будет выглядеть так:

Решение изменилось на противоположное полученному при равных шансах: хотя предохранитель дешевле половины стоимости ремонта, он тут невыгоден.

В качестве научного инструмента, созданного для выработки рациональных решений в условиях риска, выступают описанные в главе 7 методы исследования операций. Теорию решений, опирающуюся на эти методы, иногда называют теорией рациональных решений. Вместе с тем для анализа задач, связанных с риском, одних рациональных методов оказывается недостаточно. Наряду с расчетными моментами на принимаемое решение оказывают весьма существенное влияние и обстоятельства, не поддающиеся строгому математическому анализу, например отношение того, кто принимает решение, к своему выбору. Эти важнейшие порой обстоятельства остаются за рамками непосредственных вычислений и относятся к сфере психологии. Поэтому в последнее время наряду с теорией рациональных решений рассматривают также психологическую теорию решений.

Если теория рациональных решений отвечает на вопросы «Какие расчеты обосновывают решение?», «Какие из альтернатив наилучшие?», то психологическая теория решений показывает, как люди фактически осуществляют выбор, как они решают задачи, требующие принятия решений, действительно ли их поведение рационально.

Как рациональная, так и психологическая теории решений содержат разделы, посвященные риску.

Какие же рекомендации по выработке решений в условиях неопределенности и связанного с ней риска дают рациональная и психологическая теории решений?

Расчетами решений, связанных с риском, занимается один из методов исследования операций – теория статистических решений. Эта теория служит для выработки рекомендаций по рациональному образу действий в условиях неопределенности, вызванной не зависящими от нас объективными причинами: нашей неосведомленностью об условиях предстоящих действий, а также случайным характером этих условий, которые принято именовать «природой».

В самом общем виде постановка задачи теории статистических решений производится следующим образом (табл. 1):

Таблица 1

Таблица эффективности

у нас имеется т возможных стратегий (решений): Р1, Р2, ...,Рт;

условия обстановки (состояние «природы») нам точно не известны, однако о них можно сделать п предположений О1, O2,..., Om, эти предположения являются как бы стратегиями «природы»;

наш результат, так называемый выигрыш aij, при каждой паре стратегий задан таблицей эффективности (см. табл. 9.1).

Выигрыши, указанные в таблице, являются показателями эффективности решений.

Допустим, мы готовимся решить некоторую производственную задачу. Это может быть, например, разработка годового плана, реконструкция предприятия, переход на новый вид продукции.

Обстановка предстоящих действий при этом в значительной мере неопределенна, не ясна. Так, при планировании могут не быть полностью определены степень и сроки обеспечения плана всеми необходимыми ресурсами; при реконструкции предприятия возникают неясности со сроками ввода в действие объектов, с эффективностью новой техники и технологии – что от них можно ожидать в реальных условиях; при переходе на новые виды продукции возникает неопределенность в связи с колебаниями спроса, возможностью появления предложений изделий более высокого уровня и т. д.

Приведем следующий ПРИМЕР.

На промышленном предприятии готовятся к переходу на выпуск новых видов продукции, допустим товаров народного потребления. При этом возможны четыре решения Р1, Р2, Р3 и Р4, каждому из которых соответствует определенный вид выпуска продукции или их сочетание. Результаты принятых решений существенно зависят от обстановки (степени обеспеченности производства материальными ресурсами), которая заранее точно не известна и может быть трех видов: О1, О2, О3. Каждому сочетанию решений Рi и обстановки Оj соответствует определенный выигрыш aij, помещаемый в клетки таблицы эффективности на пересечении Рiи Oj (табл. 2). Этот выигрыш характеризует относительную величину результата предстоящих действий (прибыль, нормативно-чистую продукцию, издержки производства и т. п.). Так, из этой таблицы видно, что при обстановке О1 решение Р2 в два раза лучше, чем Р3, а решение Р1 неодинаково эффективно для обстановок О1 и О2 и т. д.

Таблица 2

Эффективность выпуска товаров народного потребления

Варианты решений		Варианты обстановки
О1	О2	О3
P1		0,25	0,35	0,40
P2		0,70	0,20	0,30
P3		0,35	0,85	0,20
P4		0,80	0,10	0,35

Необходимо найти такое решение Pi, которое по сравнению с другими является наиболее выгодным.

В теории статистических решений вводится специальный показатель, который называется риском. Он демонстрирует, насколько выгодна применяемая нами стратегия в конкретной обстановке с учетом степени ее неопределенности. Риск рассчитывается как разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные точно известны. Например, если бы точно знали, что будет иметь место обстановка О1, то приняли бы решение Р4, обеспечив себе выигрыш 0,80. Поскольку мы не знаем точно, какую обстановку ожидать, мы можем остановиться и на решении Р1, дающем выигрыш всего 0,25, теряя при этом в величине выигрыша 0,80 - 0,25 = 0,55. Это и есть величина риска. Описанным путем рассчитана таблица риска (табл. 3).

Таблица 3

Риск выпуска товаров народного потребления

Варианты решений		Варианты обстановки
О1	О2	О3
P1		0,55	0,50	0,00
Р2		0,10	0,65	0,10
Р3		0,45	0,00	0,20
P4		0,00	0,75	0,05

Приведенная таблица риска существенно дополняет таблицу эффективности. Так, основываясь только на данных об эффективности, не определить, за счет чего ее можно повысить. Ведь результат зависит не только от избранного решения, но и от условий обстановки, которые нам неподвластны. И может оказаться, что при наиболее выгодном способе действий эффективность из-за плохой обеспеченности производства ресурсами будет ниже, чем при невыгодном способе. Таблица риска свободна от указанного недостатка. Она дает возможность непосредственно оценить качество различных решений и установить, насколько полно реализуются в них существующие возможности достижения успеха при наличии риска.

Проиллюстрируем сказанное таким примером. Основываясь на таблице эффективности, можно прийти к выводу, что решение Р1 при обстановке O2 равноценно решению P4 при обстановке О3; эффективности в обоих случаях равны 0,35. Однако анализ указанных решений с помощью таблицы риска показывает, что риск при этом неодинаков и составляет соответственно 0,50 и 0,05. Такая существенная разница объясняется тем, что способ решения Р1 при обстановке O2 реализует лишь эффективность 0,35, в то время как при этой обстановке можно получить эффективность до 0,85; решение же Р4 при обстановке O3, реализует почти всю возможную эффективность: 0,35 из возможных 0,40. Следовательно, с точки зрения риска решение Р1 при обстановке О2 значительно (в 10 раз) хуже, чем решение Р4 при обстановке O4.

Выбор наилучшего решения в условиях неопределенности данных об обстановке существенно зависит от того, какова степень этой неопределенности, иными словами – много нам известно или мало. В зависимости от этого обычно различают три варианта решений.

Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов обстановки известны

В этом случае должно избираться решение, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша максимально. Оно находится по правилам теории вероятностей как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующие выигрыши (см. табл. 9.2).

Например, если принять, что вероятность первого варианта обстановки равна 0,50, второго – 0,30 и третьего – 0,20, то наибольшее среднее ожидаемое значение результата даст четвертое решение (Р1) : 0,50 х 0,80 + 0,30 х 0,10 + 0,20 х 0,35 = 0,50. Для решения Р1 это значение будет равно 0,31, а для Р2 и Р3 – 0,47. Следовательно, решение Р4 является оптимальным.

Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, но имеются соображения об их относительных значениях

Если считать, что любой из вариантов обстановки не более вероятен, чем другие, то вероятности различных вариантов обстановки можно принять равными и производить выбор решения так же, как это сделано в предыдущей задаче (это так называемый принцип недостаточного основания Лапласа).