Итак, любая фирма живет до тех пор, пока она развивается. Сознательное или бессознательное развитие фирмы ведет к изменению ее рискового профиля. Управление рисками так или иначе сопровождает это развитие. Одна из задач риск-менеджеров в том и состоит, чтобы развитие фирмы и ее программ управления рисками было бы продуктивно согласованным.
Первые сведения о теории катастроф появились в западной печати около 1970 г. В журналах типа “Ньюс уик" сообщалось о перевороте в математике, сравнимом разве что с изобретением Ньютоном дифференциального и интегрального исчисления. Утверждалось, что новая наука - теория катастроф - для человечества гораздо ценнее, чем математический анализ: в то время как ньютоновская теория позволяет исследовать лишь плавные, непрерывные процессы, теория катастроф дает универсальный метод исследования всех скачкообразных переходов, разрывов, внезапных качественных изменений. Появились сотни научных и околонаучных публикаций, в которых теория катастроф применяется к столь разнообразным объектам, как, например, исследования биения сердца, геометрическая и физическая оптика, эмбриология, лингвистика, экспериментальная психология, экономика, гидродинамика, геология и теория элементарных частиц. Среди опубликованных работ по теории катастроф есть исследования устойчивости кораблей, моделирования деятельности мозга и психических расстройств, восстаний заключенных в тюрьмах, поведения биржевых игроков, влияния алкоголя на водителей транспортных средств, политики цензуры по отношению к эротической литературе.
В начале семидесятых годов теория катастроф быстро сделалась модной, широко рекламируемой теорией, напоминающей универсальностью своих претензий псевдонаучные теории прошлого века.
Математические статьи основоположника теории катастроф Р. Тома были переизданы массовым тиражом в карманной серии - событие, которого не было в математическом мире со времени возникновения кибернетики, у которой теория катастроф заимствовала многие приемы саморекламы.
Вслед за панегириками теории катастроф появились и более трезвые критические работы; некоторые из них также печатались в рассчитанных на широкого читателя изданиях под красноречивыми названиями вроде “А король-то - голый". Сейчас имеется уже много статей, специально посвященных критике теории катастроф. (например, обзор Дж. Гуккенхеймера “Споры о катастрофах" и пародию на критику теории катастроф.)
Источниками теории катастроф являются теория особенностей гладких отображений Уитни и теория бифуркаций динамических систем Пуанкаре и Андронова. Теория особенностей - это грандиозное обобщение исследования функций на максимум и минимум. В теории Уитни функции заменены отображениями, то есть наборами нескольких функций нескольких переменных.
Слово “бифуркация" означает раздвоение и употребляется в широком смысле для обозначения всевозможных качественных перестроек или метаморфоз различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят.
Катастрофами называются скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий. Чтобы понять, что такое теория катастроф, нужно вначале познакомиться с элементами теории особенностей Уитни.
История дает немало примеров, когда в критические моменты судьбы народов зависели от решения одного человека, и если ему удавалось “поймать момент”, понять необходимость того или иного действия, то начиналось новое время, открывались новые перспективы, воплощались великие идеи. Так, Перикл, обратившись к идеалам единства и гармонии, после страшных разрушений греко-персидских войн привел Аттику к золотому веку классики, когда создавались совершенные вещи - скульптуры, храмы, научные и философские концепции, - к которым мы и сегодня обращаемся как к эталону. При Перикле творили великие Фидий, Анаксагор, Геродот; при нем заново отстроили Акрополь, ставший образцом прекрасного на многие века. Так же девятнадцать веков спустя Козимо Медичи, поддержав возникший интерес к античной культуре, положил начало Ренессансу - эпохе, перевернув шей жизнь средневековой Европы.
Поскольку в определенных ситуациях - в точках катастроф - даже незначительные движения могут повлиять на ход развития, очень полезным окажется умение определять, далеко ли от такой точки находится система. Формально для этого следует изучить зависимость системы от внешних параметров в математических моделях, однако на практике нередко встречаются случаи, когда у исследователя нет даже туманных соображений о том, каким эволюционным уравнением описывается развитие системы. Тем не менее, даже в этих ситуациях, патологических с точки зрения математического моделирования, можно указать некоторые косвенные признаки того, что изучаемая система находится вблизи точки катастрофы. Речь идет о так называемых “флагах катастроф" - особенностях поведения системы, по которым можно судить о приближении критической точки. Перечислим некоторые из них, чаще всего встречающиеся вместе:
наличие нескольких различных (устойчивых) состояний;
существование неустойчивых состояний, из которых система выводится слабыми “толчками”;
возможность быстрого изменения системы при малых изменениях внешних условий;
необратимость системы (невозможность вернуться к прежним условиям);
гистерезис, который мы уже рассматривали в примере с “гениями” и “маньяками".
Чтобы проиллюстрировать эти ситуации, можно привести множество примеров из физики, но обратимся лучше к примерам более "жизненным". Всем нам после окончания средней школы приходилось выбирать дальнейший жизненный путь. Первый “флаг катастрофы” - существование различных устойчивых состояний - проявляется в том, что мы можем видеть несколько различных привлекательных для нас вариантов деятельности. Это могут быть несколько институтов, в которые мы можем поступить (в последние годы благодаря вступительным олимпиадам школьник к моменту окончания школы может быть уже зачислен в несколько вузов), несколько фирм, где нас согласны принять на работу, и т.п. Наряду с этим присутствует и второй "флаг" - неустойчивые состояния - места, где мы уж точно надолго не задержимся. Третий "флаг": приняв решение и став, например, студентом, мы испытываем стремительное изменение - и внешнее (меняется наш социальный статус, у нас появляются собственные деньги, пусть небольшие), и внутреннее (мы стремительно взрослеем). Четвертый "флаг": после выбора обратный путь практически невозможен - чтобы нас отчислили с первого курса, еще до сессии, нужно натворить что-то очень грандиозное. Но уж если отчислили, то просто так обратно не примут, и надо ждать подходящих условий - новых приемных экзаменов. Это пятый "флаг катастрофы".
Еще одним "флагом катастрофы" служит так называемое "критическое замедление", когда множество усилий не приводит к сколько-нибудь заметному изменению ситуации. Такой флаг был вывешен на историческом пути нашей страны в 80-е годы, когда колоссальные средства, вкладываемые в экономику, например в сельское хозяйство, уходили словно в песок, ничего существенно не изменяя.
Нетрудно заметить, что если исследователь наткнулся на один из этих "флагов", то управляющие параметры можно поменять так, чтобы стало возможным обнаружить и другие "флаги", которые обязательно должны проявить себя в подходящих условиях. Правда, в рассмотренном нами примере с выбором института экспериментировать вовсе не обязательно и даже нежелательно, если только вы не хотите пожертвовать собой ради подтверждения теории. Но в иных условиях, чтобы убедиться, что система действительно может претерпеть резкий скачок состояния, имеет смысл поискать и более представительный набор "флагов катастроф".
Нерасположенность экономического агента к риску может быть выявлена по:
а) оценке вероятности ожидаемых событий;
б) кривизне функции полезности;
в) исходному денежному состоянию;
г) в условиях неопределенности рациональность поведения не может быть сформулирована и оценена.
Ответ: нерасположенность экономического агента к риску может быть выявлена по:
в) исходному денежному состоянию
и г) в условиях неопределенности рациональность поведения не может быть сформулирована и оценена
1. Антикризисное управление предприятием / В.П. Ельсуков, В.С. Каменков, Б.И. Конанов, А.И. Мирониченко. - Мн.: Аверсэв, 2003. - 574 с.
2. Арнольд В. Теория катастроф. - М.: Наука, 1990.
3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 192 с.
4. Боков В. В Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и зарубежной экономике. СПб. - 1999.
5. Гробовой П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И. Риски в современном бизнесе. М. - 1994.
6. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М. - 1997.
7. Половинкин П.Д. Риск в предпринимательской деятельности. М. - 1999.
8. Пригожин И. Конец определенности: Время, хаос и новые законы природы. - Ижевск: Редакция журнала “Регулярная и хаотическая динамика", 1999.
9. Ральф Винс. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров/ Пер. с англ.: Издательский дом "АЛЬПИНА", 2000.
10. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н. Вяткин, И.В. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю. Екатернославский, Дж. Дж. Хэмптон под ред. И. Юргенса. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2003.
11. Стюарт И. Тайны катастроф. - М.: Мир, 1987.