Основные подходы к классификации банковских рисков, методы управления ими, а также определение путей их минимизации (стр. 11 из 13)

Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авраменко С. Раннее предупреждение и стресс-тестирование риска потери ликвидности// Банкаускi веснiк. - 2006. - №16. - С. 39-43.

2. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов -М.: Ист-сервис, 1994г.-114с.

3. Антипова О.Н. Регулирование рыночных рисков// Банковское дело.- 1997 г. - №4. – С.17-25

4. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. -М.: ЮНИТИ, 1996г.-192с.

5. Гусаков Б. Удельный вес интуиции и профессионального опыта при анализе рискованной информации // Риск.- 1998г. - № 2-3. –С.6-8

6. Замуруев А. Минимизировать или управлять? // Риск.- 1998г.- №4. –С.11

7. Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка // Бухгалтерский учет и анализ. – 2000. - № 4, с. 42-46.

8. Кабушкин С.Н. Методы управления банковским кредитным риском. // Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. - 2000. - №5.-С.25-30.

9. Ковзанадзе И.К. Вопросы создания эффективной системы управления банковскими рисками. // Деньги и кредит. - 2001. - №3.-С.49-53.

10. Кудинова Т.А. Оценка финансовых рисков // Вестник С-П. Университета.- 1996г. – №3. –С.14.

11. Лазарева Н. Проблемы оценки банками уровня кредитоспособности на основе факторного анализа кредитополучателей // Вестник ассоциации белорусских банков. – 2002. - № 23, с. 31-37.

12. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. – М.: Финансы, 1998г. –302с.

13. Марченко А. Методы борьбы с рисками // Рынок ценных бумаг. – 1995г. - №23. –С.19

14. Морозова Т. Оценка системы управления рисками в банках// Банкаускi веснiк. - 2006. - №18,19 – С.8-16.

15. Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска. // Банковские технологии. - 2004. - №2. - С. 22-28.

16. Поморин М.А. Управление рисками как состовная часть процесса управленя активами и пассивами банка //Банковское дело.- 1998г. - №3. –С.4-9

17. Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М.: Инфра-М, 1996г. –413с.

18. Рогов М. Управление рисками // Риск. - 1995г.- №4. – С.11

19. Рудько-Селиванов В.В. Региональные особенности проявления банковских рисков //Деньги и кредит.- 1997г. - №7. – С.9

20. Сазыкин Б. Организационное управление операционными рисками банка// Банкаускi веснiк. - 2006. - №24- С. 17-24.

21. Севрук В.Т. Банковские риски. -М.: Экономпресс, 1994.- 72 с.

22. Сердюкова И.Д. Управление финансовыми рисками // Финансы. – 1995г. – №12. –С.8-10

23. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования// Банковское дело.- 1998г. - №9. –С.12-15

24. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования// Банковское дело.- 1998г. - №10. –С.12-14

25. Сорвин С.В. Управление банковскими рисками - региональный аспект // Деньги и кредит.- 1997г. - №6. –С.9-10

26. Супрунович Е.Б. Учет рисков при работе на межбанковском рынке // Деньги и кредит.- 1997г. - №5. –С.11-13

27. Супрунович Е. Управление кредитным риском. // Банкаускi веснiк. - 2004. - №25. - С. 25-31.

28. Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации //Деньги и кредит.- 1997г. - №6. –С.15-19

29. Финансовый менеджмент: Теория и практика. Учебник / Под ред. Стояновой Е.С. –М.: Перспектива, 1997г. –321с.

30. Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента. // Бизнес и банки. - 2004. - ноябрь(№46).- С.1-7.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1.

Основные типы риска

Тип риска	Характеристика
1. Кредитный риск	Возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг (выплачивать проценты)
2. Риск ликвидности банка (риск несбалансированной ликвидности)	Возможная угроза прибыли и акционерному капиталу банка в результате затруднения в получении средств путем реализации части активов или приобретения нового займа по приемлемой цене. Риск считается наивысшим, когда банк не в состоянии удовлетворить кредитную заявку или ответить по обязательству вкладчика. Соответственно различают ликвидность активов и ликвидность пассивов
3. Процентный риск	Вероятная потеря дохода банка в результате непогашения процентных платежей заемщиком
4. Риск, связанный с неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы (риск текущих расходов)	Возможное снижение прибыли банка из-за непредвиденных расходов на содержание аппарата сотрудников и прочих расходов, обеспечивающих нормальный ритм работы учреждения
5. Валютный риск	Опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных кредитных, валютных и расчетных операций
6. Риск неплатежеспособности банка	Использование банком акционерного капитала для погашения своих обязательств при отсутствии каких-либо других источников (платежи по возвращаемым кредитам, привлечение новых займов, реализация активов). Чтобы предотвратить подобную ситуацию, важно поддерживать соотношение между акционерным капиталом и активами, так называемый коэффициент достаточности капитала

П р и м е ч а н и е. Источник [11, c.123]

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б1.

Факторы, воздействующие на величину банковского кредитного риска

Индивидуальные риски		Совокупный риск
Физических лиц	Юридических лиц	Кредитного портфеля
1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, сужение платежеспособного спроса населения, инфляция и др.)	1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, спад производства, неблагоприятные изменения на отдельных рынках, инфляция и др.)	1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конверти-руемости национальной валюты, неразвитость информационного рынка, неблагоприятные изменения на финансовых рынках, инфляция и др.)
2. Изменение материального положения заемщика (увеличение (уменьшение) зарплаты, выходна пенсию, получениенаследства и др.)	2. Изменение финансового положения заемщика (показатели финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, ликвидности и др.)	2. Изменение денежно- кредитной политики центрального банка (изменение норм обязательных резервов, ставки рефинансирования, нормативов риска, государственная поддержка приоритетных отраслей и др.)
3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная)	3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная)	3. Изменения в кредитной политике банка (переориентация ресурсов на другие отрасли, введение новых кредитных инструментов, изменение структуры управления и др.)
4. Изменение качестваобеспечения ссуды (стоимости, ликвидности)	4. Изменение качестваобеспечения ссуды (стоимости, ликвидности)	4. Личностный фактор (недостаток квалификации и опыта, микроклимат в коллективе, злоупотребления)
Окончание приложения Б
1	2	3
5. Изменение социального положения заемщика (вступление в брак, изменение состава семьи и др.)	5. Качество управления предприятием- заемщиком (образовательный уровень, квалификация и опыт работы в данной сфере руководящего звена и др.)
6. Изменение условийкредитного договора(введение или отменаморатория на уплатупроцентов и основногодолга, штрафных санкций, изменение процентных ставок, сроковпогашения основногодолга и др.)	6. Изменение условийкредитного договора(введение или отменаморатория на уплатупроцентов и основногодолга, штрафных санкций, изменение процентных ставок, сроковпогашения основногодолга и др.)
7. Личностный фактор(недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.)	7. Личностный фактор(недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.)

П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.64]

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Положительные Отрицательные

Нет

Да

Рисунок В1. Процесс управления банковским кредитным риском

П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.78]

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г1.

Методы управления кредитным риском, их содержание и организационные формы

Методы	Направленность	Организационная форма	Содержание
Предупреждение риска	Кредитный риск + операционный риск	Косвенное воздействие	Отбор и оценка кредитных специалистовОптимизация кредитного процессаРазвитие персоналаИзучение потенциального клиентаПостоянный мониторинг клиента
Оценка, измерение и прогнозирование риска	Кредитный риск	Косвенное воздействие	Оценка кредитоспособности заемщикаОценка качества кредитного портфеля банкаИзмерение кредитного рискаПрогнозирование кредитного рискаОтказ от кредитования ненадежного клиентаОтказ от кредитования сомнительной сделки
Снижение (минимизация ) риска	Кредитный риск + риск банковской ликвидности	Прямое воздействие	Рационирование кредитов Диверсификация кредитов Резервирование средств Структурирование кредитов
Окончание приложения Г
1	2	3	4
Страхование риска	Кредитный риск	Косвенное воздействие	Перераспределение обязанностей возмещения кредитных потерь на страховую организациюХеджирование на срочном рынке с помощью производных финансовых инструментов
Удержание риска	Кредитный риск + риск потери репутации банка	Косвенное воздействие	Создание структурных подразделений по работе с проблемными кредитамиПриостановка кредитной деятельности в высоко рискованных отраслях Поиски новых секторов кредитного рынка и разработка новых кредитных продуктов

П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.107]