Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц (стр. 10 из 12)
Это был драматический рекорд, поскольку банки, «набитые подзавязку» неликвидными кредитами, столкнулись с мощной угрозой потериликвидности в случае малейшей дестабилизации межбанковского рынка. Откат назади приведение в норму размеров кредитного портфеля и происходит в настоящеевремя.
С. Моисеев провел расчеты по банкам более чем сорока стран Западной и Восточной Европы, в результате чего обнаружилось, что всреднем кредиты в активах занимают 51% (медиана - 52%).
Кредитная активность варьируется от минимальной (в Лихтенштейне кредиты занимают 11% активов, в Люксембурге - 21%) до предельной (Украина, Испания,Литва; ссуды - более 70% активов)[48].
Вся группа стран, переживавшая кредитную экспансию, вошла врецессию и полномасштабный банковский кризис. Неликвидные кредитные портфели непозволили банкам достойно встретить отток денег вкладчиков и клиентов. Еслиговорить об умеренной кредитной активности, то ее воплощением может считатьсяеврозона (кредиты занимают 42% активов) или Европейскийсоюз в целом (43%).
В случае России приемлемой долей ссуд, по оценкам автора, можетсчитаться диапазон 50-60% активов, учитывая слабую удовлетворенность спроса назаемные ресурсы[49].
Другое параллельное направление, по которому может происходитьрационирование кредита для снижения кредиторской задолженности, - сжатиебанковского сектора под воздействием регулятора.
«Программа антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год»
В то же время в той же стратегии декларируется обеспечение макроэкономическойсбалансированности и снижение инфляции. Власти надеются на замедление инфляциидо 10% в 2010 году и 7,5% в 2011 году.
С другой стороны, избыточная кредитная рестрикциянесет с собой новые угрозы. В марте 2009 года на форуме Global Investment and Finance министр финансов Алексей Кудрин заявил,что прироста объемов кредитования в текущем году может не быть, и это будетспособствовать решению проблемы инфляции. Поэтому, продолжительноерационирование кредита способно не снизить инфляцию, а напротив, ее повысить
Зарубежные исследования подтверждают существование такого риска. Водном из последних американо-испанских исследований доказано, что инфляцияможет самовоспроизводиться в условиях жесткого кредитного рационирования
Эффекты информационной асимметрии на кредитном рынке делятся надве группы. Первые эффекты, возникающие до заключения кредитных сделок, связаныс неблагоприятным отбором заемщика (adverse selection). Вторые эффекты,проявляющиеся после выдачи кредита, принято называть «моральным риском» или«риском безответственного поведения» (moral hazard).
Неблагоприятный отбор заемщика означает, что при завышенныхпроцентных ставках добросовестные заемщики отказываются получать кредит,поскольку они знают, что не сумеют его вернуть. Напротив, безответственные ирисковые заемщики продолжают предъявлять спрос на кредиты.
В результате повышается вероятность, что банк осуществитневерный отбор заемщиков, тем самым повышается кредиторская задолженность.
Чем выше процентные ставки, тем больше вероятность, что будетвыдан заведомо просроченный кредит. Чтобы избежать рисков, экономическая теориярекомендует банкам в условиях повышенной информационной асимметрии воздержатьсяот повышения процентных ставок.
Наиболее эффективными для снижения доли просроченных кредитовбудут меры, непосредственно снижающие кредитный риск, - это расширениегарантий/поручительств по кредитам. Они требуют меньшего объема ресурсов иприближают заемщика к стандартам обычного банковского кредитования
3.2 Разработка мероприятий по сокращениюпросроченной задолженности юридических лиц и оценка ожидаемой эффективности отих внедрения
Анализ организации кредитования в Красноярскомотделении Поволжского банка ОАО Сбербанк России показал, что система кредитования юридических лиц, в первуюочередь, направлена на кредитование предприятий сферы торговли и услуг, чтоотрицательно сказывается на развитии реального сектора, а с другой стороны,сужает рынок потенциальных клиентов для Банка.
Поэтому, необходимо расширить круг потенциальных клиентовотделения банка за счет кредитования других секторов экономики и индивидуальныхпредпринимателей, при этом можно снизить риски невозврата кредитов за счетобеспечения исполнения обязательств.
Исходя из конъюнктуры рынка кредитования на 2009 год, услуги покредитованию предпринимателей заявлены многими банками, как на федеральном, таки на региональном уровне, поэтому конкуренция на рынке кредитованияиндивидуальных предпринимателей будет обостряться.
Конкурентный рынок предлагает кредитование юридических лиц по ставкене более 18%, а индивидуальных предпринимателей по ставке не более 21% годовыхи комиссионный сбор 1,5%.
Задекларированная ставка по кредиту на 2009 год в 18% и 28% (дляиндивидуальных предпринимателей) против 18% в 2007 и 2008 годах уже отпугнулаот Сбербанка кредитозаемщиков, как новых, так и старых, что снизило долюотделения банка в Поволжском банке Сбербанка России по Самарскому региону с 15%до 11%.
Уменьшение доли рынка кредитования юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей с 15% до 11% приведет к снижению объемакредитования по Самарскому филиалу с 560 млн. руб. в год до 451,77 млн. руб.при ожидаемом росте всего рынка в 2010 году на 10%.
Как было показано в первом параграфе третьей главы выпускнойквалификационной работы, повышение процентной ставки может отпугнутьдобросовестных заемщиков и тем самым увеличит долю просроченной кредиторскойзадолженности юридических лиц. Номинальная равновесная ставка для российскойэкономики по расчетам Правительства Российской Федерации на 2009 год составлялауже 14%, на 2010 – 13,5%. Выше равновесной ставки начинает нелинейно расти рискнедобросовестного поведения заемщиков. При кредитной ставке в 18% вероятностьвыдачи кредита добросовестному заемщику составляет около 96,28%, а при ставке в25% - уже 90,89%. Для Красноярского отделенияПоволжского банка ОАО Сбербанк России это также важно, так как процент просроченных кредитов стал резкорасти. Если к началу 2008 года он составлял всего 2,38 %, то к концу уже 4,42 %,а по данным 2009 года составил 4,4%.
Диаграмма 15
Прогноз процента просроченных кредитов на 2010 год
Поэтому следует ожидать, что к концу 2010 года процентпросроченных кредитов в ОСБ Красноярское № 4254 среди юридических лиц можетостаться по прогнозам на уровне 4,2-4,4%.
Таким образом, в качестве рекомендаций по совершенствованиюорганизации кредитования и снижения кредиторской задолженности в ОСБКрасноярском № 4254 можно предложить следующие мероприятия:
1. Для удержания доли рынка кредитования юридических лиц необходиморасширить круг кредитования юридических лиц до предприятий малого и среднегобизнеса и предпринимателей.
2. Для снижения уровня просроченной кредиторской задолженности идо уровня 2007 года, необходимо снизить годовую процентную ставку дляпредприятий МСБ и индивидуальных предпринимателей в пределах 18%.
3. Комиссионный сбор необходимо снизить до 1,0 %.
4. Использовать схему кредитования снижения кредиторских рисков засчет гарантий и поручительства.
Ростакредиторской задолженности не нужно бояться. Кредиторская задолженность банкасоставляет ссудный портфель. Кредитуя юридические лица, банк заставляетпривлеченные деньги «работать».
Более детально рекомендации представлены в Приложении 7.
Проверим оценку ожидаемой эффективности от внедрения мероприятийпо сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц.
С учетом того, что рентабельность кредитования в ОСБ Красноярское№ 4254 составляет 33,0%, рассмотрим, как привлечение новых клиентов и снижениеставки по кредиту повлияет на доходность организации.
Средний размер выданного кредита в отделении банка составляет 500тысяч рублей.
Расчет влияния изменения процентной ставки на доходы отделениябанка представлен в Таблице 4.
Таблица 4
Расчет влияния изменения процентной ставки на доходы отделениябанка
| Процентная ставка по кредиту, % | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| Количество привлеченных клиентов | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 |
| Сумма по привлеченным кредитам, тыс. руб. | 1000,0 | 1500,0 | 4000,0 | 5500,0 | 7000,0 | 9000,0 |
| Валовая выручка по привлеченным кредитам из расчета 33% ставки, тыс. руб. | 330 | 495 | 1320 | 1815 | 2310 | 2970 |
Данные Таблицы 4 наглядно показывают, что дополнительноепривлечение для организации кредитования за счет стимулирования их снижениемпроцентной ставки только по одному заемщику, приводит к росту валовой прибыли витоге на сумму 165 тыс. руб.
Исходя из динамики кредитования (Диаграмма 6), темпы приростакредитования в ОСБ Красноярское № 4254 составляют: